| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| 1.0 选题背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1 国内外文献综述 | 第9-14页 |
| 1.1.1 国外文献 | 第9-12页 |
| 1.1.2 国内文献 | 第12-13页 |
| 1.1.3 文献综述评价 | 第13-14页 |
| 1.2 文章结构 | 第14页 |
| 1.3 本文的创新与不足 | 第14-15页 |
| 1.3.1 本文的创新 | 第14-15页 |
| 1.3.2 本文的不足 | 第15页 |
| 2 货币政策透明性理论及其度量 | 第15-34页 |
| 2.1 货币政策透明性的产生与发展 | 第15-20页 |
| 2.1.1 布雷顿森林体系的瓦解 | 第17页 |
| 2.1.2 七十年代-八十年代初“大通胀” | 第17-18页 |
| 2.1.3 九十年代一系列金融危机 | 第18-20页 |
| 2.2 货币政策透明性的定义 | 第20-21页 |
| 2.2.1 狭义的货币政策透明性 | 第20-21页 |
| 2.2.2 广义的货币政策透明性 | 第21页 |
| 2.3 货币政策透明性的理论背景 | 第21-23页 |
| 2.3.1 信息不对称理论 | 第22页 |
| 2.3.2 动态不一致理论 | 第22-23页 |
| 2.4 货币政策透明性对金融资产价格波动性的传导机制 | 第23-27页 |
| 2.4.1 货币政策对经济的传导机制 | 第24页 |
| 2.4.2 货币政策对金融资产价格传导的理论分析 | 第24-25页 |
| 2.4.3 货币政策的透明性对金融资产价格波动的传导及理论基础 | 第25-27页 |
| 2.5 货币政策透明性的度量方法 | 第27-34页 |
| 2.5.1 目前已有的货币政策透明度测度方法 | 第27-30页 |
| 2.5.2 含有滞后效应动态货币政策透明度的修正指数 | 第30-34页 |
| 3 货币政策透明度对金融资产价格波动性的实证分析 | 第34-47页 |
| 3.1 金融资产价格波动的特征 | 第34-35页 |
| 3.2 GARCH族模型概述 | 第35-39页 |
| 3.3 美国货币政策透明度对金融资产价格波动性的模型分析 | 第39-47页 |
| 3.3.1 数据选取与分析 | 第39-41页 |
| 3.3.2 数据检验 | 第41-43页 |
| 3.3.3 模型的建立 | 第43-47页 |
| 3.3.4 小结 | 第47页 |
| 4 中美货币政策透明度的对比分析 | 第47-55页 |
| 4.1 中国货币政策透明度的基本情况 | 第48-49页 |
| 4.2 中国货币政策透明度的度量 | 第49-51页 |
| 4.3 中国货币政策透明度对金融资产价格波动性的模型分析 | 第51-55页 |
| 4.3.1 数据选取与分析 | 第51-52页 |
| 4.3.2 数据检验 | 第52-53页 |
| 4.3.3 模型的建立 | 第53-54页 |
| 4.3.4 中美货币政策透明度传导机制的差异 | 第54-55页 |
| 5 结论及建议 | 第55-58页 |
| 5.1 结论 | 第55-56页 |
| 5.2 建议 | 第56-58页 |
| 5.2.1 强化货币政策透明度的提高，降低金融资产价格波动性 | 第56页 |
| 5.2.2 合理安排透明度变化节奏，降低市场预期差 | 第56-57页 |
| 5.2.3 继续提高我国货币政策透明度 | 第57页 |
| 5.2.4 优化我国资本市场价格传导机制 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第62-63页 |
