基于VaR准则下的最优互惠再保险策略的研究
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| 英文摘要 | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-17页 |
| §2.1 保费原理及再保险方式 | 第12-14页 |
| §2.2 VaR的定义和性质 | 第14-15页 |
| §2.3 互惠再保险策略下的损失函数 | 第15-17页 |
| 第三章 损失函数最小化准则下的最优互惠再保险策略 | 第17-23页 |
| §3.1 分出损失函数在C~1中的最优策略 | 第17-19页 |
| §3.2 分出损失函数在C~2中的最优策略 | 第19-21页 |
| §3.3 分出损失函数在C~3中的最优策略 | 第21-23页 |
| 第四章 期望值原理和Dutch原理下的最优参数 | 第23-43页 |
| §4.1 分出损失函数在C~1中的最优参数 | 第23-32页 |
| §4.1.1 期望值原理下的最优参数 | 第24-29页 |
| §4.1.2 Dutch原理下的最优参数 | 第29-32页 |
| §4.2 分出损失函数在C~2中的最优参数 | 第32-35页 |
| §4.2.1 期望值原理下的最优参数 | 第32-33页 |
| §4.2.2 Dutch原理下的最优参数 | 第33-35页 |
| §4.3 分出损失函数在C~3中的最优参数 | 第35-38页 |
| §4.3.1 期望值原理下的最优参数 | 第35-36页 |
| §4.3.2 Dutch原理下的最优参数 | 第36-38页 |
| §4.4 数值例子 | 第38-43页 |
| 第五章 总结与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 攻读硕士学位期间发表或接受发表的论文 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
