| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 1 导论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景和目的 | 第7-8页 |
| 1.2 研究方法和基本框架 | 第8-9页 |
| 1.3 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.3.1 利率市场化文献综述 | 第9页 |
| 1.3.2 利率风险文献综述 | 第9-11页 |
| 2 利率市场化及利率风险理论概述 | 第11-17页 |
| 2.1 早期利率决定理论 | 第11页 |
| 2.2 利率市场化理论 | 第11-12页 |
| 2.2.1 金融抑制理论 | 第11页 |
| 2.2.2 金融深化理论 | 第11-12页 |
| 2.3 商业银行利率风险理论 | 第12-17页 |
| 2.3.1 利率风险成因 | 第12-13页 |
| 2.3.2 利率风险分类 | 第13-17页 |
| 3 利率市场化改革及商业银行利率风险比较 | 第17-22页 |
| 3.1 利率市场化的内容 | 第17页 |
| 3.2 我国利率市场化的改革进程 | 第17-18页 |
| 3.3 利率市场化的影响 | 第18-19页 |
| 3.4 利率市场化改革及利率风险的中外比较 | 第19-22页 |
| 3.4.1 利率市场化改革中外比较 | 第19-20页 |
| 3.4.2 商业银行利率风险中外比较 | 第20-22页 |
| 4 利率市场化下商业银行的利率风险实证分析 | 第22-40页 |
| 4.1 利率风险分析模型-利率敏感性缺口模型 | 第22-23页 |
| 4.2 重新定价风险分析 | 第23-33页 |
| 4.2.1 样本选择及数据来源 | 第23-27页 |
| 4.2.2 总体统计分析 | 第27-28页 |
| 4.2.3 招行个体分析 | 第28-33页 |
| 4.3 基差风险对净利息收益率的影响 | 第33-39页 |
| 4.3.1 模型选定 | 第33-34页 |
| 4.3.2 招商银行净利息收益率的影响因素分析 | 第34-39页 |
| 4.4 实证分析结论 | 第39-40页 |
| 5 利率市场化进程中商业银行利率风险的的防范措施及建议 | 第40-44页 |
| 5.1 国外商业银行利率风险防范启示 | 第40-41页 |
| 5.2 针对我国商业银行的建议 | 第41-42页 |
| 5.2.1 设立专门的风险防范部门--资产负债管理委员 | 第41页 |
| 5.2.2. 推行业务多元化发展模式,拓展中间业务和同业业务 | 第41-42页 |
| 5.2.3 运用金融衍生工具进行利率风险管理 | 第42页 |
| 5.3 针对我国外部金融环境的建议 | 第42-44页 |
| 5.3.1 大力发展国内金融市场 | 第42页 |
| 5.3.2 加强利率风险的监管力度 | 第42页 |
| 5.3.3 完善相关昀法律法规 | 第42-43页 |
| 5.3.4 推进存款保险制度建设 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 后记 | 第47-48页 |
