东亚股票市场的联动性分析--基于DCC-GARCH模型
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第6-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第7-9页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第7页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第7-9页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第9-13页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第11-13页 |
| 1.4 研究方法与创新 | 第13-14页 |
| 1.5 本文研究框架 | 第14-15页 |
| 第二章 国际股票市场联动性的机制和原因 | 第15-19页 |
| 2.1 概念与定义 | 第15-16页 |
| 2.2 股票联动机制 | 第16页 |
| 2.2.1 经济基础假说 | 第16页 |
| 2.2.2 市场传染假说 | 第16页 |
| 2.3 联动的传导路径 | 第16-19页 |
| 2.3.1 国际贸易渠道 | 第16-17页 |
| 2.3.2 金融渠道 | 第17-18页 |
| 2.3.3 预期传染渠道 | 第18-19页 |
| 第三章 DCC-GARCH模型 | 第19-23页 |
| 3.1 DCC-GARCH模型产生的背景 | 第19-20页 |
| 3.2 DCC-GARCH模型的形式 | 第20-21页 |
| 3.3 DCC-GARCH模型的估计步骤 | 第21-23页 |
| 第四章 东亚国家股市联动性的实证分析 | 第23-34页 |
| 4.1 样本数据介绍 | 第23-25页 |
| 4.1.1 日经指数 | 第23页 |
| 4.1.2 韩国KOSPI指数 | 第23-24页 |
| 4.1.3 上证综指 | 第24页 |
| 4.1.4 数据处理 | 第24-25页 |
| 4.2 模型的实证分析 | 第25-30页 |
| 4.2.1 中日韩股票市场的基本统计特征 | 第25-27页 |
| 4.2.2 数据平稳性检验 | 第27-28页 |
| 4.2.3 自相关性检验 | 第28-29页 |
| 4.2.4 异方差性检验 | 第29-30页 |
| 4.3 DCC-GARCH模型的估计 | 第30-33页 |
| 4.4 格兰杰因果检验 | 第33-34页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第34-37页 |
| 5.1 研究结论 | 第34-35页 |
| 5.2 对策与建议 | 第35-36页 |
| 5.3 论文的局限性和改进 | 第36-37页 |
| 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 附录 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
