国内外股票市场联动性研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 1.绪论 | 第12-15页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第12页 |
| 1.2 研究思路及方法 | 第12-13页 |
| 1.3 本文结构安排 | 第13页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第13-15页 |
| 2.文献综述 | 第15-19页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第15-16页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第16-19页 |
| 3.我国与其他股票市场联动性的理论分析 | 第19-23页 |
| 3.1 股票市场联动机理的一般分析 | 第19-20页 |
| 3.2 国内外股市联动的机理 | 第20-21页 |
| 3.3 国内外股票市场存在联动性的事实证据 | 第21-23页 |
| 4.国内外股票市场联动性的实证分析 | 第23-50页 |
| 4.1 我国与单一股票市场联动性分析 | 第23-30页 |
| 4.1.1 模型构建 | 第23-24页 |
| 4.1.2 样本和数据描述 | 第24-26页 |
| 4.1.3 实证结果和分析 | 第26-30页 |
| 4.1.4 小结 | 第30页 |
| 4.2 我国与多个股票市场联动性分析 | 第30-42页 |
| 4.2.1 模型构建 | 第30-31页 |
| 4.2.2 实验结果和分析 | 第31-35页 |
| 4.2.3 模拟交易 | 第35-41页 |
| 4.2.4 小结 | 第41-42页 |
| 4.3 宏观经济新闻的公告与股票市场联动性分析 | 第42-49页 |
| 4.3.1 理论假设与模型构建 | 第42-44页 |
| 4.3.2 选择样本和变量 | 第44页 |
| 4.3.3 实证结果和分析 | 第44-49页 |
| 4.3.4 小结 | 第49页 |
| 4.4 总结 | 第49-50页 |
| 5.结论及建议 | 第50-53页 |
| 5.1 主要结论 | 第50-51页 |
| 5.2 改进意见 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
