| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究目的与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.4 本文的研究方法和主要框架 | 第11-13页 |
| 第二章 波动率及其研究模型 | 第13-22页 |
| 2.1 历史波动率及其分析模型 | 第13-15页 |
| 2.2 已实现波动率及其分析模型 | 第15-18页 |
| 2.3 隐含波动率及其计算方法 | 第18-19页 |
| 2.4 波动率的市场特征 | 第19-22页 |
| 第三章 上证50ETF波动率实证分析 | 第22-55页 |
| 3.1 基于日数据的上证50ETF历史波动率分析 | 第22-34页 |
| 3.1.1 上证50ETF对数收益率的基本统计分析 | 第22-26页 |
| 3.1.2 建立GARCH模型以及模型诊断 | 第26-29页 |
| 3.1.3 建立EGARCH模型及模型的诊断 | 第29-34页 |
| 3.2 基于高频数据的上证50ETF已实现波动率分析 | 第34-47页 |
| 3.2.1 已实现波动率的统计特征 | 第35-45页 |
| 3.2.2 建立HAR-RV模型 | 第45-47页 |
| 3.3 基于期权数据的上证50ETF隐含波动率分析 | 第47-55页 |
| 3.3.1 隐含波动率的计算 | 第48-50页 |
| 3.3.2 波动率微笑 | 第50-52页 |
| 3.3.3 波动率期限结构 | 第52-55页 |
| 第四章 不同类型波动率的对比分析 | 第55-58页 |
| 第五章 总结与展望 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录A | 第64-65页 |
| 附录B | 第65-67页 |
| 在学期间的研究成果 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
