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基于精简Monte Carlo的市场风险测量研究及其在中国OTC金融衍生品市场的应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 引言第8-20页
    1.1 研究背景第8-15页
        1.1.1 利率市场化进程加快第8-10页
        1.1.2 汇率形成制度改革和汇率弹性增强第10-11页
        1.1.3 国内金融产品创新层出不穷第11页
        1.1.4 国际OTC金融衍生品市场发展现状及其启示第11-13页
        1.1.5 国内OTC金融衍生品市场发展现状第13-15页
    1.2 研究意义第15-16页
    1.3 研究思路与论文框架第16-18页
        1.3.1 研究思路第16-17页
        1.3.2 论文框架第17-18页
    1.4 本文的创新和不足第18-20页
        1.4.1 本文创新之处第18-19页
        1.4.2 本文不足之处第19-20页
第二章 文献综述与模型提出第20-27页
    2.1 国外研究现状第20-24页
    2.2 国内研究现状第24-25页
    2.3 提出模型第25-27页
第三章 理论基础与研究方法第27-36页
    3.1 现金流映射法第27-28页
    3.2 Hermite插值模型第28-30页
    3.3 主成分分析方法第30-31页
    3.4 精简Monte Carlo模型第31-33页
    3.5 分析方法第33-34页
    3.6 历史模拟法第34-36页
第四章 VaR模型风险预测结果的评价指标第36-40页
    4.1 保守性指标第36-37页
        4.1.1 均方根相对偏差(RMSRB)第36页
        4.1.2 相对偏差均值(MRB)第36-37页
    4.2 准确性指标第37-38页
        4.2.1 二元损失函数(BLF)第37-38页
        4.2.2 达到既定置信区间的乘数(MOC)第38页
    4.3 有效性指标第38-40页
        4.3.1 VaR超出实际损失的比率的均值(AVLR)第38-39页
        4.3.2 未覆盖损失对风险测量偏离比率的均值(AULR)第39页
        4.3.3 未覆盖损失对风险测量的最大偏离比率(MLVR)第39-40页
第五章 实证研究与分析第40-54页
    5.1 数据来源与数据处理说明第40-41页
    5.2 单一利率互换产品的VaR估计分析第41-43页
    5.3 单一货币互换产品的VaR估计分析第43-46页
    5.4 利率互换组合A(支付浮动利率)的VaR估计分析第46-48页
    5.5 利率互换组合B(支付固定利率)的VaR估计分析第48-51页
    5.6 利率互换和货币互换组合的VaR估计分析第51-54页
第六章 结论与未来研究方向第54-56页
    6.1 结论第54-55页
    6.2 建议和未来研究方向第55-56页
参考文献第56-61页
致谢第61-63页

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