| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-15页 |
| 1.1.1 利率市场化进程加快 | 第8-10页 |
| 1.1.2 汇率形成制度改革和汇率弹性增强 | 第10-11页 |
| 1.1.3 国内金融产品创新层出不穷 | 第11页 |
| 1.1.4 国际OTC金融衍生品市场发展现状及其启示 | 第11-13页 |
| 1.1.5 国内OTC金融衍生品市场发展现状 | 第13-15页 |
| 1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路与论文框架 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 论文框架 | 第17-18页 |
| 1.4 本文的创新和不足 | 第18-20页 |
| 1.4.1 本文创新之处 | 第18-19页 |
| 1.4.2 本文不足之处 | 第19-20页 |
| 第二章 文献综述与模型提出 | 第20-27页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第20-24页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第24-25页 |
| 2.3 提出模型 | 第25-27页 |
| 第三章 理论基础与研究方法 | 第27-36页 |
| 3.1 现金流映射法 | 第27-28页 |
| 3.2 Hermite插值模型 | 第28-30页 |
| 3.3 主成分分析方法 | 第30-31页 |
| 3.4 精简Monte Carlo模型 | 第31-33页 |
| 3.5 分析方法 | 第33-34页 |
| 3.6 历史模拟法 | 第34-36页 |
| 第四章 VaR模型风险预测结果的评价指标 | 第36-40页 |
| 4.1 保守性指标 | 第36-37页 |
| 4.1.1 均方根相对偏差(RMSRB) | 第36页 |
| 4.1.2 相对偏差均值(MRB) | 第36-37页 |
| 4.2 准确性指标 | 第37-38页 |
| 4.2.1 二元损失函数(BLF) | 第37-38页 |
| 4.2.2 达到既定置信区间的乘数(MOC) | 第38页 |
| 4.3 有效性指标 | 第38-40页 |
| 4.3.1 VaR超出实际损失的比率的均值(AVLR) | 第38-39页 |
| 4.3.2 未覆盖损失对风险测量偏离比率的均值(AULR) | 第39页 |
| 4.3.3 未覆盖损失对风险测量的最大偏离比率(MLVR) | 第39-40页 |
| 第五章 实证研究与分析 | 第40-54页 |
| 5.1 数据来源与数据处理说明 | 第40-41页 |
| 5.2 单一利率互换产品的VaR估计分析 | 第41-43页 |
| 5.3 单一货币互换产品的VaR估计分析 | 第43-46页 |
| 5.4 利率互换组合A(支付浮动利率)的VaR估计分析 | 第46-48页 |
| 5.5 利率互换组合B(支付固定利率)的VaR估计分析 | 第48-51页 |
| 5.6 利率互换和货币互换组合的VaR估计分析 | 第51-54页 |
| 第六章 结论与未来研究方向 | 第54-56页 |
| 6.1 结论 | 第54-55页 |
| 6.2 建议和未来研究方向 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |
