| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-16页 |
| ·可能性理论及其应用研究 | 第11-12页 |
| ·基于 DCF 法及实物期权法的投资项目决策相关研究 | 第12-15页 |
| ·国内外模糊项目投资组合方法研究 | 第15-16页 |
| ·研究内容及技术路线 | 第16-18页 |
| 第二章 相关理论介绍 | 第18-32页 |
| ·模糊相关理论介绍 | 第18-27页 |
| ·模糊集合理论 | 第18-21页 |
| ·可能性理论 | 第21-25页 |
| ·特殊可能分布的均值、下半方差 | 第25-27页 |
| ·期权相关理论介绍 | 第27-31页 |
| ·实物期权相关理论介绍 | 第27-29页 |
| ·复合期权 Geske 定价公式 | 第29-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 具有模糊收益的单投资项目择优方法 | 第32-39页 |
| ·投资项目的传统评价方法 | 第32-34页 |
| ·评价投资收益的指标 | 第32-33页 |
| ·传统的项目评价与择优方法 | 第33-34页 |
| ·改进的投资项目风险性评价与择优方法 | 第34-35页 |
| ·具有模糊收益的项目择优方法 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 第四章 具有模糊收益的项目投资组合优化模型 | 第39-51页 |
| ·基于可能性分布的项目投资组合优化模型 | 第39-41页 |
| ·特殊分布下项目投资组合优化模型 | 第41-46页 |
| ·具有梯形模糊收益的投资组合优化模型 | 第41-43页 |
| ·具有三角模糊收益的项目投资组合优化模型 | 第43-44页 |
| ·具有区间模糊收益的项目投资组合优化模型 | 第44-46页 |
| ·最优化模型的算法研究 | 第46-47页 |
| ·算例 | 第47-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第五章 基于模糊复合期权的多阶段投资项目评估方法 | 第51-60页 |
| ·投资项目的模糊参数计算 | 第51-53页 |
| ·投资项目的模糊复合期权特性概述 | 第53-55页 |
| ·投资项目的模糊复合期权评价方法 | 第55-57页 |
| ·算例 | 第57-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-68页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第70页 |