| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1 绪论 | 第11-19页 |
| ·论文的选题背景和意义 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-16页 |
| ·银行系统性风险的界定 | 第12页 |
| ·银行系统性风险的形成 | 第12-13页 |
| ·银行系统性风险的识别 | 第13-14页 |
| ·银行系统性风险的控制 | 第14-15页 |
| ·《巴塞尔协议》与银行系统性风险管理 | 第15-16页 |
| ·论文的研究内容与方法 | 第16页 |
| ·论文的主体框架 | 第16-17页 |
| ·论文的主要工作和创新 | 第17-19页 |
| 2 宏观审慎监管与银行系统性风险 | 第19-23页 |
| ·宏观审慎监管 | 第19-20页 |
| ·银行系统性风险 | 第20-22页 |
| ·系统性风险具有广泛性和普遍性 | 第21页 |
| ·系统性风险的“外部性”特征 | 第21页 |
| ·系统性风险导致的危机具有传染性 | 第21-22页 |
| ·系统性风险具有风险和收益的不对称性 | 第22页 |
| ·系统性风险具有长期隐匿和积累性 | 第22页 |
| ·小结 | 第22-23页 |
| 3 银行系统性风险的形成和传导机制 | 第23-29页 |
| ·银行系统性风险的成因 | 第23-24页 |
| ·银行系统性风险的传导机制 | 第24-27页 |
| ·外部冲击循环反馈机制 | 第24-25页 |
| ·银行间实际业务渠道 | 第25页 |
| ·信息传染渠道 | 第25-26页 |
| ·影子银行体系 | 第26-27页 |
| ·系统重要性银行 | 第27-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| 4 银行系统性风险的度量与评价 | 第29-34页 |
| ·国际货币基金组织（IMF）对金融机构风险关联性的评估 | 第29-30页 |
| ·系统性风险测算的其他方法 | 第30-31页 |
| ·有关系统重要性金融机构的测度 | 第31-33页 |
| ·定性和定量分析相结合的基本框架分析 | 第31-32页 |
| ·夏普利值法 | 第32页 |
| ·其他方法 | 第32-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 5 我国银行间系统风险的度量实证分析 | 第34-51页 |
| ·基于矩阵分析法的我国上市银行系统重要性分析 | 第34-38页 |
| ·矩阵分析法的主要思想和程序 | 第34-35页 |
| ·数据选取 | 第35-37页 |
| ·银行间的双边风险暴露矩阵确定 | 第37-38页 |
| ·系统性风险分析 | 第38页 |
| ·基于 Shapley 值的我国上市银行系统重要性分析 | 第38-50页 |
| ·基于 Shapley 值的系统性风险和系统重要性度量方法 | 第38-41页 |
| ·基于 Shapley 值的商业银行系统重要性实证假设 | 第41-43页 |
| ·分担法下的系统重要性分析 | 第43-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 6 银行系统性风险防范的政策建议 | 第51-56页 |
| ·明确监管主体和监管范围 | 第51-53页 |
| ·监管主体和监管目标 | 第51-52页 |
| ·影子银行体系 | 第52-53页 |
| ·强化对系统重要性金融机构的监管 | 第53页 |
| ·防止过高杠杆率和抑制顺周期性 | 第53-54页 |
| ·建立信息采集与共享机制 | 第54-55页 |
| ·加强国际交流和政策协调 | 第55-56页 |
| 结论与展望 | 第56-58页 |
| 结论 | 第56页 |
| 展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读硕士学位期间从事的科学研究 | 第64-65页 |
