广发银行个人消费信贷业务风险管理研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3 研究目的与创新 | 第15页 |
| 1.3.1 研究目的 | 第15页 |
| 1.3.2 研究创新 | 第15页 |
| 1.4 研究内容与研究方法 | 第15-18页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第16-18页 |
| 2 我国商业银行个人消费信贷业务风险分析 | 第18-26页 |
| 2.1 商业银行个人消费信贷业务概述 | 第18-20页 |
| 2.2 个人消费信贷业务风险 | 第20-23页 |
| 2.2.1 个人消费信贷业务风险的定义 | 第20-21页 |
| 2.2.2 个人消费信贷业务风险的管理 | 第21-23页 |
| 2.3 个人消费信贷业务风险成因分析 | 第23-26页 |
| 2.3.1 借款人自身风险因素 | 第23-24页 |
| 2.3.2 贷款银行自身风险因素 | 第24-25页 |
| 2.3.3 外部环境风险因素 | 第25-26页 |
| 3 广发银行个人消费信贷业务风险识别 | 第26-36页 |
| 3.1 个人消费信贷业务风险识别方法 | 第26-27页 |
| 3.2 专家主观判断法风险识别的实证分析 | 第27-32页 |
| 3.2.1 借款人年龄分布分析 | 第27-28页 |
| 3.2.2 借款人学历分布分析 | 第28-29页 |
| 3.2.3 借款人婚姻状况分布分析 | 第29-30页 |
| 3.2.4 借款人行业分布情况分析 | 第30-31页 |
| 3.2.5 借款人职业分布分析 | 第31页 |
| 3.2.6 借款人家庭月收入分布分析 | 第31-32页 |
| 3.3 债项信用风险的识别 | 第32-36页 |
| 3.3.1 信用贷款方式下债项风险的识别 | 第32-33页 |
| 3.3.2 非信用贷款方式下债项风险的识别 | 第33-36页 |
| 4 广发银行个人消费信贷业务风险评价 | 第36-45页 |
| 4.1 个人消费信贷业务风险主要评价方法 | 第36-38页 |
| 4.1.1 5C和 1S信用评级模型 | 第36-37页 |
| 4.1.2 FICO信用评分方法 | 第37-38页 |
| 4.2 个人消费信贷业务风险评价的实证分析 | 第38-40页 |
| 4.3 个人消费信贷业务风险的评价体系 | 第40-45页 |
| 4.3.1 违约概率 | 第41-42页 |
| 4.3.2 历史违约概率及考察期 | 第42-43页 |
| 4.3.3 违约损失与补偿率 | 第43页 |
| 4.3.4 信用风险与潜在损失 | 第43-45页 |
| 5 广发银行个人消费信贷业务风险控制 | 第45-53页 |
| 5.1 贷款方式与对象的控制 | 第45-47页 |
| 5.1.1 借款人初步信用评价及类别划分 | 第45页 |
| 5.1.2 贷款方式的选择 | 第45-47页 |
| 5.2 健全银行的内部管理体系 | 第47-51页 |
| 5.2.1 建立统一的信贷风险管理文化 | 第47页 |
| 5.2.2 设立信贷风险审查岗位 | 第47页 |
| 5.2.3 建立信贷风险指标考核机制 | 第47-48页 |
| 5.2.4 健全信贷风险约束机制 | 第48-49页 |
| 5.2.5 运用先进的信贷风险管理工具 | 第49-50页 |
| 5.2.6 建立信用风险预警系统 | 第50页 |
| 5.2.7 健全银行内部信息系统 | 第50页 |
| 5.2.8 加强与第三方保险单位的合作 | 第50-51页 |
| 5.3 改善银行外部体制环境 | 第51-53页 |
| 5.3.1 逐步建立全社会范围的个人信用制度 | 第51页 |
| 5.3.2 逐步建立和完善个人资信网络系统 | 第51页 |
| 5.3.3 逐步实行消费抵押信贷证券化 | 第51-53页 |
| 结论与展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
