我国商业银行信贷资产证券化的信用风险研究--以Q银行为例
| 中文摘要 | 第10-12页 |
| ABSTRACT | 第12-13页 |
| 第1章 导言 | 第14-20页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第14-15页 |
| 1.2 相关概念界定 | 第15-16页 |
| 1.2.1 资产证券化 | 第15-16页 |
| 1.2.2 风险管理 | 第16页 |
| 1.3 本文的研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 理论分析与经验分析相结合 | 第16页 |
| 1.3.2 数理模型与计量检验相结合 | 第16-17页 |
| 1.3.3 案例分析法 | 第17页 |
| 1.4 本文的研究思路和主要内容 | 第17-19页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第17页 |
| 1.4.2 主要内容 | 第17-19页 |
| 1.5 本文的创新点与不足之处 | 第19-20页 |
| 1.5.1 本文的创新点 | 第19页 |
| 1.5.2 本文的不足之处 | 第19-20页 |
| 第2章 经典理论与文献综述 | 第20-28页 |
| 2.1 经典基础理论 | 第20-22页 |
| 2.1.1 减少信息不对称学说 | 第20-21页 |
| 2.1.2 成本诱导说 | 第21页 |
| 2.1.3 风险隔离理论 | 第21-22页 |
| 2.2 国外文献综述 | 第22-24页 |
| 2.2.1 资产证券化的风险 | 第22-23页 |
| 2.2.2 资产证券化的风险化解 | 第23-24页 |
| 2.3 国内文献综述 | 第24-26页 |
| 2.3.1 资产证券化的信用风险 | 第24-25页 |
| 2.3.2 资产证券化的其他风险 | 第25-26页 |
| 2.4 现有文献的总结与评述 | 第26-28页 |
| 第3章 我国商业银行资产证券化发展的经验分析 | 第28-37页 |
| 3.1 我国商业银行信贷证券化的发展现状 | 第28-32页 |
| 3.1.1 产品结构 | 第28-30页 |
| 3.1.2 利率利差 | 第30页 |
| 3.1.3 利率类型 | 第30-31页 |
| 3.1.4 基础资产 | 第31-32页 |
| 3.2 我国商业银行资产证券化的信用风险 | 第32-36页 |
| 3.2.1 发起人信用风险 | 第33-34页 |
| 3.2.2 债务人信用风险 | 第34页 |
| 3.2.3 第三方服务机构信用风险 | 第34-36页 |
| 3.3 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 商业银行资产证券化信用风险的案例分析 | 第37-44页 |
| 4.1 案例背景 | 第37-39页 |
| 4.1.1 案例选取 | 第37-38页 |
| 4.1.2 基础资产池 | 第38-39页 |
| 4.2 风险因素 | 第39-42页 |
| 4.2.1 资产池资产过度集中风险 | 第39-40页 |
| 4.2.2 提前偿付风险 | 第40-41页 |
| 4.2.3 借款人的信用风险 | 第41-42页 |
| 4.2.4 利率风险 | 第42页 |
| 4.2.5 贷款利息损失风险 | 第42页 |
| 4.3 本章小结 | 第42-44页 |
| 第5章 商业银行资产证券化信用风险的实证检验 | 第44-50页 |
| 5.1 KMV模型的构建 | 第44-47页 |
| 5.1.1 正态分布下的理论违约概率计算 | 第45页 |
| 5.1.2 对数正态分布下的违约概率估计 | 第45-47页 |
| 5.2 违约概率的估计及结果分析 | 第47-49页 |
| 5.2.1 违约概率估计 | 第47-48页 |
| 5.2.2 估计结果分析 | 第48-49页 |
| 5.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第50-57页 |
| 6.1 基本结论 | 第50-51页 |
| 6.2 政策建议 | 第51-57页 |
| 6.2.1 债务人风险控制 | 第51-53页 |
| 6.2.2 发行人信用风险控制 | 第53-54页 |
| 6.2.3 第三方信用风险控制 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第62页 |
