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国内股市波动溢出效应研究--基于极差的多元GARCH模型

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
        1.1.1 研究背景第9页
        1.1.2 研究意义第9-10页
    1.2 研究方法和论文结构第10-11页
        1.2.1 研究方法第10页
        1.2.2 论文结构第10-11页
    1.3 论文的创新与不足第11-13页
第二章 文献综述第13-17页
    2.1 基于极差的波动率模型第13-14页
    2.2 基于多元GARCH的波动溢出模型第14-17页
第三章 理论基础第17-19页
    3.1 协同市场假说第17页
    3.2 经济基础假说第17-18页
    3.3 市场传染假说第18-19页
第四章 实证检验与分析第19-35页
    4.1 变量定义及数据说明第19-23页
    4.2 描述性统计第23-25页
    4.3 平稳性检验第25-26页
    4.4 BEKK-GARCH模型第26-30页
    4.5 DCC-GARCH模型第30-35页
第五章 研究结论与建议第35-36页
参考文献第36-38页
致谢第38-39页
学位论文评阅及答辩情况表第39页

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