| 摘要 | 第8-10页 |
| Abstract | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 文章研究背景与研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文章主要研究方法及结构 | 第14-16页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.2.2 文章结构 | 第15-16页 |
| 1.3 文章主要创新与不足 | 第16-17页 |
| 第2章 相关理论与文献综述 | 第17-28页 |
| 2.1 商业银行顺周期性趋势与逆周期资本缓冲 | 第17-23页 |
| 2.1.1 巴塞尔协议Ⅰ、Ⅱ对顺周期性趋势的推动作用 | 第18-19页 |
| 2.1.2 商业银行针对资本监管所做调整的表现 | 第19页 |
| 2.1.3 资本充足率监管要求顺周期性影响的微观分析 | 第19-21页 |
| 2.1.4 巴塞尔协议Ⅲ与商业银行逆周期资本缓冲要求 | 第21-23页 |
| 2.2 相关文献综述 | 第23-28页 |
| 2.2.1 商业银行顺周期行为及对宏观经济波动的影响方面 | 第23-25页 |
| 2.2.2 商业银行资本充足率调整行为方面 | 第25-26页 |
| 2.2.3 金融监管当局资本充足率要求对商业银行信贷行为的影响方面 | 第26-28页 |
| 第3章 宏观经济与商业银行风险指标的统计性描述 | 第28-38页 |
| 3.1 宏观经济运行情况及判断指标 | 第28-32页 |
| 3.1.1 国内生产总值指标 | 第28-30页 |
| 3.1.2 克强指数(Li Keqiang Index) | 第30-31页 |
| 3.1.3 采购经理人指数(PMI) | 第31-32页 |
| 3.2 商业银行在经济下行阶段主要风险指标 | 第32-38页 |
| 3.2.1 不良贷款率 | 第32-36页 |
| 3.2.2 拨备覆盖率与资本充足率水平 | 第36-38页 |
| 第4章 商业银行资本缓冲以及信贷周期性的实证分析 | 第38-54页 |
| 4.1 模型设置的理论基础 | 第38-39页 |
| 4.2 模型的构建和回归估计方法 | 第39-43页 |
| 4.2.1 顺周期效应的存在性 | 第39-41页 |
| 4.2.2 商业银行资本缓冲调整来源 | 第41页 |
| 4.2.3 资本缓冲要求对商业银行顺周期效应的缓释作用 | 第41-42页 |
| 4.2.4 实证研究回归估计方法 | 第42-43页 |
| 4.3 数据选取与数据处理 | 第43-47页 |
| 4.3.1 数据统计期选择与数据来源 | 第43-44页 |
| 4.3.2 宏观经济周期数据处理 | 第44-46页 |
| 4.3.3 各统计变量的含义及描述性统计 | 第46-47页 |
| 4.4 实证检验过程及结果分析 | 第47-54页 |
| 4.4.1 针对顺周期效应的存在性的实证分析 | 第47-50页 |
| 4.4.2 资本缓冲来源的实证分析 | 第50-52页 |
| 4.4.3 资本缓冲要求缓释作用的实证分析 | 第52-54页 |
| 第5章 研究结论与政策建议 | 第54-57页 |
| 5.1 研究结论 | 第54页 |
| 5.2 政策建议 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第63页 |
