基于CVaR的动态套期保值比研究
| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究内容 | 第9-10页 |
| ·研究方法和论文框架 | 第10-13页 |
| ·创新点与研究方法 | 第10-11页 |
| ·模型建立方法 | 第11-12页 |
| ·论文框架 | 第12-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-20页 |
| ·国外研究现状 | 第13-17页 |
| ·国内研究现状 | 第17-20页 |
| 3 基于CVAR的动态套期保值比模型的建立 | 第20-34页 |
| ·模型建立的理论基础 | 第20-25页 |
| ·VaR的定义 | 第20-21页 |
| ·CVaR的定义 | 第21-22页 |
| ·资产组合中CVaR模型 | 第22-23页 |
| ·GARCH模型预测方差与均值 | 第23-25页 |
| ·模型动态化的实现 | 第25页 |
| ·模型的建立 | 第25-32页 |
| ·组合收益率的CVaR值计算 | 第25-29页 |
| ·最优套期保值比模型的建立 | 第29-31页 |
| ·模型的动态化 | 第31-32页 |
| ·对比用模型介绍 | 第32-34页 |
| 4 基于白糖与恒生指数的实证检验 | 第34-46页 |
| ·数据描述 | 第34-35页 |
| ·数据处理 | 第35-36页 |
| ·套期保值效果的实证分析 | 第36-46页 |
| ·白糖样本的实证分析 | 第36-41页 |
| ·恒生指数样本的实证分析 | 第41-46页 |
| 5 总结与展望 | 第46-48页 |
| ·本文总结 | 第46页 |
| ·存在的不足与展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-54页 |
| 作者简历 | 第54页 |
