基金羊群效应对股价同步性的影响
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·研究内容和框架 | 第11-14页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·创新点 | 第12页 |
| ·研究结构 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-24页 |
| ·基金投资对市场影响研究综述 | 第14-16页 |
| ·基金稳定市场论 | 第14-15页 |
| ·基金加剧市场波动论 | 第15-16页 |
| ·羊群效应研究 | 第16-20页 |
| ·羊群效应研究文献 | 第16-17页 |
| ·羊群行为测度 | 第17-20页 |
| ·股价同步性 | 第20-24页 |
| ·股价同步性的定义 | 第21页 |
| ·股价同步性的衡量方法 | 第21-22页 |
| ·股价同步性的意义 | 第22-24页 |
| 第三章 我国证券投资基金羊群行为与股价同步性 | 第24-32页 |
| ·证券投资基金发展现状 | 第24-25页 |
| ·证券投资基金羊群行为 | 第25-27页 |
| ·股价同步性发展现状 | 第27-30页 |
| ·二者关系探讨 | 第30-32页 |
| 第四章 数据介绍和模型设计 | 第32-38页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第32页 |
| ·实证模型设计思路 | 第32-33页 |
| ·研究假设与回归模型 | 第33-38页 |
| ·研究假设 | 第33-34页 |
| ·回归方程 | 第34页 |
| ·变量设置 | 第34-38页 |
| 第五章 基金羊群行为对股价信息含量影响的实证检验 | 第38-46页 |
| ·描述性统计分析 | 第38-39页 |
| ·相关性分析 | 第39页 |
| ·回归分析 | 第39-43页 |
| ·随机效应回归 | 第39-41页 |
| ·按机构持股划分子样本回归 | 第41-43页 |
| ·稳健性检验 | 第43-46页 |
| ·分市场回归 | 第43页 |
| ·分年度回归 | 第43-46页 |
| 第六章 结论及建议 | 第46-48页 |
| ·研究结论 | 第46页 |
| ·研究局限性和展望 | 第46-47页 |
| ·相关建议 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-54页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第54页 |
