基于CoVaR方法的中国上市银行系统性风险研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·选题的背景和意义 | 第8-10页 |
| ·选题的背景 | 第8-9页 |
| ·选题的意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-15页 |
| ·国外研究情况 | 第10-13页 |
| ·国内研究情况 | 第13-15页 |
| ·研究内容、框架结构与方法 | 第15-16页 |
| ·本文的创新与不足 | 第16-17页 |
| 2 商业银行系统性风险的理论分析 | 第17-22页 |
| ·商业银行系统性风险的界定 | 第17页 |
| ·商业银行系统性风险的测度 | 第17-18页 |
| ·银行系统性风险的表现 | 第18-20页 |
| ·银行系统性风险在发达国家的表现 | 第18-19页 |
| ·银行系统性风险在发展中国家的表现 | 第19-20页 |
| ·商业银行系统性风险的危害 | 第20-22页 |
| 3 上市银行系统性风险的实证研究 | 第22-43页 |
| ·上市银行系统性风险测量模型—CoVaR模型 | 第22-24页 |
| ·CoVaR相关理论概述 | 第22-23页 |
| ·运用分位数回归模型计算风险溢出效应 | 第23-24页 |
| ·数据选取与处理 | 第24-27页 |
| ·银行股收益率计算及J-B检验 | 第27-29页 |
| ·银行股双向风险溢出效应 | 第29-38页 |
| ·银行股双向风险溢出效应计算—以浦发银行为例 | 第29-32页 |
| ·其他银行股双向风险溢出计算分析 | 第32-38页 |
| ·实证结果分析 | 第38-43页 |
| 4 研究结论与政策建议 | 第43-48页 |
| ·研究结论 | 第43-44页 |
| ·政策建议 | 第44-48页 |
| ·加强外部政策监管 | 第44-46页 |
| ·商业银行提高自身应对系统性风险的水平 | 第46页 |
| ·吸取国际经验和教训 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
