| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-14页 |
| ·国外研究综述 | 第11页 |
| ·国内研究综述 | 第11-14页 |
| ·论文研究思路与方法 | 第14页 |
| ·论文的创新之处 | 第14-15页 |
| 第2章 资金转移定价（FTP）概述 | 第15-27页 |
| ·资金转移定价的内涵 | 第15-17页 |
| ·资金转移定价模式 | 第17-24页 |
| ·单资金池模式 | 第17-20页 |
| ·多资金池模式 | 第20-22页 |
| ·期限匹配模式 | 第22-24页 |
| ·资金转移定价方法 | 第24-27页 |
| ·平均成本法 | 第24页 |
| ·边际成本法 | 第24-25页 |
| ·现金流定价法 | 第25页 |
| ·固定利差法 | 第25-27页 |
| 第3章 我国商业银行 FTP 曲线的构建思路 | 第27-36页 |
| ·国内外商业银行构建 FTP 曲线的现状 | 第27-29页 |
| ·国外情况 | 第27页 |
| ·国内情况 | 第27-29页 |
| ·我国商业银行 FTP 曲线的构建思路 | 第29-34页 |
| ·人民币存贷款产品 FTP 曲线的构建 | 第30-32页 |
| ·人民币市场化产品 FTP 曲线的构建 | 第32-34页 |
| ·外币产品 FTP 曲线的构建 | 第34页 |
| ·FTP 调整项 | 第34-36页 |
| ·流动性溢价调整项 | 第34-35页 |
| ·信用风险调整项 | 第35页 |
| ·战略性调整项 | 第35-36页 |
| 第4章 资金转移定价（FTP）的案例分析 | 第36-42页 |
| ·某商业银行实施资金转移定价概述 | 第36页 |
| ·某商业银行资金转移定价曲线的构建情况 | 第36-37页 |
| ·人民币 FTP 曲线 | 第36页 |
| ·外币 FTP 曲线 | 第36-37页 |
| ·FTP 关键利率 | 第37页 |
| ·某商业银行实施资金转移定价的经营分析 | 第37-41页 |
| ·客户角度 | 第37-38页 |
| ·行业角度 | 第38-39页 |
| ·产品角度 | 第39-41页 |
| ·某商业银行实施 FTP 的不足 | 第41-42页 |
| 第5章 完善商业银行资金转移定价的政策建议 | 第42-44页 |
| ·国家层面 | 第42页 |
| ·稳步推进利率市场化改革 | 第42页 |
| ·积极培育和完善以 Shibor 为基准的货币市场利率 | 第42页 |
| ·商业银行层面 | 第42-44页 |
| ·构建合理的资金转移定价体系 | 第42-43页 |
| ·积极发展金融衍生品工具，对冲利率风险 | 第43页 |
| ·加强对员工的培训与指导 | 第43-44页 |
| 第6章 结论与不足 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 在学期间发表的学术论文 | 第48页 |