基于统计模拟技术的金融风险分析
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-9页 |
| ·本文的研究背景及意义 | 第6-8页 |
| ·本文的研究背景 | 第6-7页 |
| ·本文的研究意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-9页 |
| ·国内研究现状 | 第8页 |
| ·国外研究现状 | 第8-9页 |
| 第二章 金融市场风险有关知识及其度量方法介绍 | 第9-25页 |
| ·金融市场风险 | 第9-17页 |
| ·波及金融市场风险的因素 | 第9-10页 |
| ·金融资金市场风险的度量 | 第10-17页 |
| ·资产收益率的计算与相关统计量介绍 | 第17-20页 |
| ·资产收益率的计算 | 第17-18页 |
| ·相关统计量 | 第18-20页 |
| ·风险价值方法 | 第20-25页 |
| ·金融市场风险值简述 | 第20-21页 |
| ·风险价值的优势及运用 | 第21-22页 |
| ·计算风险值的原理 | 第22-25页 |
| 第三章 统计模拟方法 | 第25-31页 |
| ·贝叶斯估计方法 | 第25-26页 |
| ·蒙特卡罗方法 | 第26-27页 |
| ·MC-MC方法 | 第27-30页 |
| ·MC-MC方法概述 | 第27-28页 |
| ·Metropolis-Hastings方法简介 | 第28-29页 |
| ·Gibbs抽样方法简介 | 第29-30页 |
| ·MC—MC方法推断 | 第30-31页 |
| ·收敛性检验 | 第30页 |
| ·MC—MC方法的误差推断 | 第30-31页 |
| 第四章 风险价值准确性检验法与实证分析 | 第31-39页 |
| ·风险价值准确性检验方法 | 第31-32页 |
| ·实证分析 | 第32-37页 |
| ·基于历史模拟法的实证分析 | 第32-35页 |
| ·基于蒙特卡罗法的实证分析 | 第35-37页 |
| ·对两种度量VaR结果检验方法的比较 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第五章 结论和展望 | 第39-41页 |
| ·结论 | 第39页 |
| ·展望 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 作者简介 | 第44页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第44-45页 |
