不确定环境下期权定价模型及应用研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-17页 |
| ·国外研究现状 | 第12-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·本文主要内容和创新点 | 第17-21页 |
| ·本文的主要内容与研究思路 | 第17-18页 |
| ·本文的主要创新点 | 第18-21页 |
| 第二章 不确定期权定价模型研究的相关理论 | 第21-39页 |
| ·引言 | 第21页 |
| ·期权定价理论 | 第21-25页 |
| ·期权的作用 | 第24页 |
| ·期权定价方法的发展历程 | 第24-25页 |
| ·不确定理论 | 第25-35页 |
| ·随机变量 | 第26-28页 |
| ·模糊变量 | 第28-32页 |
| ·模糊随机变量 | 第32-34页 |
| ·随机模糊变量 | 第34-35页 |
| ·模拟技术 | 第35-38页 |
| ·结论 | 第38-39页 |
| 第三章 模糊波动率期权定价模型 | 第39-53页 |
| ·引言 | 第39-41页 |
| ·离散模糊波动率期权定价模型的建立 | 第41-47页 |
| ·模糊欧式期权的期望值 | 第43-45页 |
| ·根据看涨看跌对称公式来定价欧式看跌期权 | 第45页 |
| ·数值例子 | 第45-47页 |
| ·连续模糊波动率期权定价模型 | 第47-52页 |
| ·连续模糊波动率期权定价模型的建立 | 第47-50页 |
| ·模糊模拟计算 | 第50-52页 |
| ·数值例子 | 第52页 |
| ·结论 | 第52-53页 |
| 第四章 模糊随机美式期权定价模型 | 第53-66页 |
| ·引言 | 第53-55页 |
| ·连续时间模糊随机美式期权定价模型 | 第55-61页 |
| ·模糊随机美式看跌期权 | 第55-59页 |
| ·模糊随机美式看涨期权 | 第59-60页 |
| ·数值例子 | 第60-61页 |
| ·离散时间模糊随机美式期权定价模型 | 第61-65页 |
| ·结论 | 第65-66页 |
| 第五章 随机模糊跳跃扩散过程期权定价模型 | 第66-74页 |
| ·引言 | 第66-68页 |
| ·随机模糊跳跃扩散过程期权定价模型 | 第68-70页 |
| ·模拟算法 | 第70-72页 |
| ·期望值的模拟算法 | 第70-71页 |
| ·隶属函数的模拟算法 | 第71-72页 |
| ·数值例子 | 第72-73页 |
| ·结论 | 第73-74页 |
| 第六章 模糊过程的期权定价模型 | 第74-82页 |
| ·引言 | 第74-75页 |
| ·模糊L过程 | 第75-79页 |
| ·基于模糊L过程的期权定价模型 | 第79-81页 |
| ·结论 | 第81-82页 |
| 第七章 模糊随机欧式期权定价模型及其实证分析 | 第82-99页 |
| ·引言 | 第82-83页 |
| ·模糊随机欧式期权定价模型 | 第83-88页 |
| ·模糊随机欧式看涨期权定价模型 | 第84-86页 |
| ·模糊随机欧式看跌期权定价模型 | 第86-88页 |
| ·模糊随机期权模型在权证定价中的应用 | 第88-97页 |
| ·欧式认股权证的模糊随机模型 | 第89-91页 |
| ·实证分析 | 第91-97页 |
| ·结论 | 第97-99页 |
| 总结与展望 | 第99-102页 |
| 参考文献 | 第102-114页 |
| 发表论文与科研项目 | 第114-115页 |
| 致谢 | 第115-116页 |
