| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·选题目的和意义 | 第11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·国外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·研究思路和结构安排 | 第15-16页 |
| ·主要研究方法 | 第16-18页 |
| 第2章 套期保值及其比率确定概述 | 第18-25页 |
| ·套期保值 | 第18-19页 |
| ·套期保值定义 | 第18页 |
| ·套期保值原理 | 第18-19页 |
| ·套期保值比率 | 第19页 |
| ·套期保值比率确定模型 | 第19-23页 |
| ·简单回归模型（OLS） | 第19-20页 |
| ·双变量向量自回归模型（BVAR） | 第20页 |
| ·误差修正模型（ECM） | 第20-21页 |
| ·ECM-GARCH 模型 | 第21-22页 |
| ·Copula-GARCH 模型 | 第22-23页 |
| ·套期保值的绩效测量方法 | 第23-24页 |
| ·风险最小化下绩效的测量 | 第23页 |
| ·收益最大化下绩效的测量 | 第23-24页 |
| ·样本外数据绩效的验证 | 第24页 |
| ·小结 | 第24-25页 |
| 第3章 股指期货套期保值比率的确定 | 第25-40页 |
| ·数据的统计性分析 | 第25-29页 |
| ·样本数据的初步处理 | 第25-26页 |
| ·样本数据的统计性分析 | 第26-29页 |
| ·套期保值比率的确定 | 第29-39页 |
| ·基于 OLS 模型的比率确定 | 第29-30页 |
| ·基于 BVAR 模型的比率确定 | 第30-33页 |
| ·基于 ECM 模型比率的确定 | 第33-35页 |
| ·基于 ECM-GARCH 模型比率的确定 | 第35-38页 |
| ·基于 Copula-GARCH 模型比率的确定 | 第38-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 第4章 股指期货最优套期保值比率的选择 | 第40-46页 |
| ·风险最小化下最优比率的选择 | 第40-42页 |
| ·沪深 300 指数与股指期货最优比率的选择 | 第40-41页 |
| ·中小企业指数与股指期货最优比率的选择 | 第41-42页 |
| ·样本外数据验证 | 第42-45页 |
| ·样本外数据统计性检验 | 第42-44页 |
| ·沪深 300 指数与股指期货最优比率的样本外检验 | 第44页 |
| ·中小企业指数与股指期货最优比率的样本外检验 | 第44-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 结论与展望 | 第46-48页 |
| 1.结论 | 第46页 |
| 2.展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第52-53页 |