| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 自回归模型简介 | 第9-18页 |
| ·自回归模型及其平稳性 | 第9-12页 |
| ·AR(p)模型的谱密度和自协方差函数 | 第12-18页 |
| 第2章 工VAR模型的加权分位回归估计 | 第18-28页 |
| ·引论 | 第18-20页 |
| ·加权分位回归 | 第20-21页 |
| ·加权分位回归估计的渐近性质 | 第21-22页 |
| ·定理2.1的证明 | 第22-28页 |
| 第3章 光滑加权分位回归分析 | 第28-37页 |
| ·光滑加权分位回归方法 | 第28-32页 |
| ·数据模拟算法和权函数的选择 | 第32-33页 |
| ·算法 | 第32页 |
| ·权函数 | 第32-33页 |
| ·参数的假设检验 | 第33-34页 |
| ·实际例子研究 | 第34-37页 |
| 第4章 尾声 | 第37-38页 |
| ·回顾与总结 | 第37页 |
| ·展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 感谢信 | 第41页 |