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自回归时间序列的加权分位数方法

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
第1章 自回归模型简介第9-18页
   ·自回归模型及其平稳性第9-12页
   ·AR(p)模型的谱密度和自协方差函数第12-18页
第2章 工VAR模型的加权分位回归估计第18-28页
   ·引论第18-20页
   ·加权分位回归第20-21页
   ·加权分位回归估计的渐近性质第21-22页
   ·定理2.1的证明第22-28页
第3章 光滑加权分位回归分析第28-37页
   ·光滑加权分位回归方法第28-32页
   ·数据模拟算法和权函数的选择第32-33页
     ·算法第32页
     ·权函数第32-33页
   ·参数的假设检验第33-34页
   ·实际例子研究第34-37页
第4章 尾声第37-38页
   ·回顾与总结第37页
   ·展望第37-38页
参考文献第38-41页
感谢信第41页

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