| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 引言 | 第8-17页 |
| ·选题背景与意义 | 第8-9页 |
| ·期货市场有效性文献综述 | 第9-15页 |
| ·期货与现货价格引导关系相关文献综述 | 第10-12页 |
| ·国内外期货市场有效性比较研究相关文献 | 第12-14页 |
| ·国内外文献研究评述 | 第14-15页 |
| ·研究思路、方法和内容 | 第15-17页 |
| ·研究思路 | 第15页 |
| ·研究方法和内容 | 第15页 |
| ·创新点与不足 | 第15-17页 |
| 2 沪铜期货市场有效性理论概述 | 第17-24页 |
| ·随机游走理论 | 第17页 |
| ·有效市场假说 | 第17-20页 |
| ·有效市场假说的假设条件 | 第18页 |
| ·有效市场假说的三种形式 | 第18-19页 |
| ·有效市场假说的理论模型 | 第19-20页 |
| ·其他相关理论 | 第20-22页 |
| ·持有成本理论 | 第20-21页 |
| ·预期理论 | 第21页 |
| ·现代资产组合理论 | 第21-22页 |
| ·无套利定价理论 | 第22页 |
| ·有效市场假说在期货市场应用的理论解释 | 第22-24页 |
| 3 沪铜期货市场的发展 | 第24-30页 |
| ·中国期货市场的建立与发展 | 第24-25页 |
| ·沪铜期货合约与交易机制 | 第25-30页 |
| ·沪铜期货市场发展现状 | 第25-26页 |
| ·上海期货交易所铜期货标准合约 | 第26-27页 |
| ·沪铜期货的交易机制 | 第27-30页 |
| 4 沪铜期货有效性的实证研究 | 第30-41页 |
| ·中国沪铜期货与现货价格引导性检验 | 第30-35页 |
| ·数据来源与处理 | 第30页 |
| ·模型的建立 | 第30-31页 |
| ·中国沪铜期货与现货价格引导性实证检验 | 第31-35页 |
| ·小结 | 第35页 |
| ·国内外铜期货价格发现能力的比较研究 | 第35-41页 |
| ·伦敦金属交易所 LME 铜期货介绍 | 第35-36页 |
| ·数据来源与处理 | 第36页 |
| ·模型建立 | 第36页 |
| ·检验过程及结果 | 第36-40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| 5 结论与政策建议 | 第41-46页 |
| ·研究结论 | 第41-42页 |
| ·提高沪铜期货市场有效性的政策建议 | 第42-45页 |
| ·完善信息披露制度 | 第42-43页 |
| ·完善期货市场的法律法规 | 第43-44页 |
| ·推出铜期权交易，促进期货市场功能的发挥 | 第44页 |
| ·提升沪铜期货市场的国际定价效力 | 第44-45页 |
| ·研究展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录A 上海期货交易所阴极铜注册商标、包装标准及升贴水标准 | 第49-53页 |
| 附录B LME 注册、上交所允许交割的阴极铜牌号清单 | 第53-54页 |
| 附录C 上海期货交易所指定的铜质量检验机构 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第56-57页 |