| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-8页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-11页 |
| ·国外期货市场价格联动的研究 | 第8-9页 |
| ·国内期货市场价格联动的研究 | 第9-11页 |
| ·论文框架和研究方法 | 第11-12页 |
| ·论文研究方法 | 第11页 |
| ·论文内容和研究框架 | 第11-12页 |
| ·可能的创新 | 第12-14页 |
| 第2章 国内外期货市场间价格联动的理论基础 | 第14-19页 |
| ·期货市场间价格联动的内涵 | 第14页 |
| ·期货市场间价格联动的理论基础 | 第14-17页 |
| ·市场整合理论 | 第14-15页 |
| ·无套利均衡理论 | 第15-16页 |
| ·信息传递与波动溢出效应理论 | 第16-17页 |
| ·期货市场价格联动效应的影响因素 | 第17-19页 |
| ·市场对外开放对价格联动效应的影响 | 第17页 |
| ·交易费用对价格联动效应的影响 | 第17页 |
| ·市场流动性对价格联动效应的影响 | 第17-18页 |
| ·保证金制度对价格联动效应的影响 | 第18-19页 |
| 第3章 实证研究方法介绍 | 第19-25页 |
| ·实证方法的选取 | 第19页 |
| ·实证方法的介绍 | 第19-23页 |
| ·单位根检验 | 第19-20页 |
| ·协整检验 | 第20-21页 |
| ·格兰杰因果分析 | 第21-22页 |
| ·向量自回归模型 | 第22页 |
| ·方差分解法 | 第22页 |
| ·脉冲响应函数 | 第22-23页 |
| ·数据选取处理和分段点说明 | 第23-25页 |
| ·数据选取 | 第23页 |
| ·合约连接规则 | 第23-24页 |
| ·样本时间段的选择与分段 | 第24-25页 |
| 第4章 国内外期货市场价格联动关系的实证分析 | 第25-43页 |
| ·国内外大豆期货市场价格联动关系的实证分析 | 第25-30页 |
| ·中国大豆期货价格与美国大豆期货价格的联动关系检验——基于全时间段数据 | 第25-26页 |
| ·中国大豆期货价格与美国大豆期货价格的联动关系检验——基于分段数据的演进比较 | 第26-30页 |
| ·国内外铜期货市场价格联动关系的实证分析 | 第30-36页 |
| ·中国铜期货价格与伦敦铜期货价格的联动关系检验——基于全时间段数据 | 第30-32页 |
| ·中国铜期货价格与伦敦铜期货价格的联动关系检验——基于分段数据的演进比较 | 第32-36页 |
| ·国内外橡胶期货市场价格联动关系的实证分析 | 第36-43页 |
| ·中国橡胶期货价格与东京橡胶期货价格的联动关系检验——基于全时间段数据 | 第36-37页 |
| ·中国橡胶期货价格与东京橡胶期货价格的联动关系检验——基于分段数据的演进比较 | 第37-43页 |
| 第5章 实证结果启示及对策建议 | 第43-48页 |
| ·实证研究启示 | 第43-45页 |
| ·国内外期货市场价格联动关系分析 | 第43-44页 |
| ·实证结果的原因分析 | 第44-45页 |
| ·对策建议 | 第45-48页 |
| ·延伸交割体系，优化全球资源配置能力 | 第45页 |
| ·试点引入 QFII，适时推出 QDII | 第45-46页 |
| ·进一步提高我国期货市场成熟度 | 第46-47页 |
| ·增强我国大宗商品的国际定价权 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
