考虑稀释效应的可转换债券定价研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的和意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-16页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-16页 |
| ·研究现状评述 | 第16页 |
| ·研究方法和论文结构 | 第16-18页 |
| 第2章 基本理论概述 | 第18-31页 |
| ·可转换债券的定义及发展概述 | 第18-22页 |
| ·可转换债券的定义 | 第18-19页 |
| ·可转换债券的类型 | 第19-20页 |
| ·国内外可转换债券的发展 | 第20-22页 |
| ·可转换债券的投资优势和风险 | 第22-25页 |
| ·可转换债券的基本要素和条款概述 | 第25-29页 |
| ·可转换债券的定价理论基础 | 第29-30页 |
| ·无风险套期保值原理 | 第29页 |
| ·风险中性定价原理 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 可转换债券的定价分析 | 第31-48页 |
| ·可转换债券价值的影响因素分析 | 第31-33页 |
| ·可转换债券的价值形态 | 第31-32页 |
| ·可转换债券价值的影响因素 | 第32-33页 |
| ·可转换债券的定价方法 | 第33-44页 |
| ·基于 B-S 期权定价方法 | 第33-35页 |
| ·有限差分法 | 第35-39页 |
| ·二叉树定价法 | 第39-43页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第43-44页 |
| ·可转换债券价值分析 | 第44-47页 |
| ·基本条款价值 | 第44-46页 |
| ·转换条款价值 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第4章 考虑稀释效应的可转换债券定价模型 | 第48-62页 |
| ·双因素二叉树模型 | 第48-50页 |
| ·转股的稀释效应及模型的修正 | 第50-52页 |
| ·稀释效应的讨论及稀释因子的确定 | 第50-52页 |
| ·模型的修正 | 第52页 |
| ·样本的选取及数据来源 | 第52-57页 |
| ·模型参数的确定 | 第57-60页 |
| ·无风险利率 | 第58页 |
| ·信用价差 | 第58-59页 |
| ·股价波动率 | 第59-60页 |
| ·二叉树步长的确定 | 第60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 第五章 实证分析 | 第62-72页 |
| ·理论价格与市场价格对比分析 | 第62-66页 |
| ·稀释效应分析 | 第66-70页 |
| ·偏离度分析 | 第70-71页 |
| ·本章小结 | 第71-72页 |
| 结论 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 附录 | 第77-80页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 作者简介 | 第82页 |
