基于企业财务风险视角的商业银行信用风险管理研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-17页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的和意义 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究动态 | 第12-15页 |
| ·国外研究动态 | 第12-13页 |
| ·国内研究动态 | 第13-15页 |
| ·国内外研究现状评述 | 第15页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·技术路线 | 第15-16页 |
| ·研究的创新之处 | 第16-17页 |
| 第二章 商业银行信用风险管理的基础理论 | 第17-22页 |
| ·信用风险的定义以及来源 | 第17-18页 |
| ·信用风险的概念 | 第17页 |
| ·信用风险的来源 | 第17-18页 |
| ·信用风险的具体特征 | 第18页 |
| ·信用风险管理理论 | 第18-20页 |
| ·信用风险管理基本方法 | 第19页 |
| ·信用风险管理方法评析 | 第19-20页 |
| ·现代信用风险管理理论的发展趋势 | 第20-22页 |
| 第三章 指标体系的建立及模型简介 | 第22-32页 |
| ·样本的选取 | 第22-24页 |
| ·指标体系的建立 | 第24-27页 |
| ·指标选取的原则 | 第24页 |
| ·指标的选取 | 第24-26页 |
| ·模型的假设 | 第26-27页 |
| ·模型简介 | 第27-30页 |
| ·因子分析法简介 | 第27-29页 |
| ·因子模型的一般形式 | 第28页 |
| ·因子模型的基本步骤 | 第28-29页 |
| ·logistic 回归模型简介 | 第29-30页 |
| ·logistic 回归模型 | 第29-30页 |
| ·模型的推导及参数估计 | 第30页 |
| ·模型的假设检验 | 第30页 |
| ·模型在商业银行信用风险管理中的应用 | 第30-32页 |
| 第四章 实证分析 | 第32-40页 |
| ·数据预处理 | 第32页 |
| ·时间加权处理 | 第32页 |
| ·指标趋同化处理 | 第32页 |
| ·标准无量纲化处理 | 第32页 |
| ·因子分析 | 第32-36页 |
| ·KMO 检验和 Bartlett 球形检验 | 第32-33页 |
| ·变量的共同度分析 | 第33页 |
| ·提取公因子建立原始载荷矩阵 | 第33-34页 |
| ·对原始因子载荷矩阵进行旋转 | 第34-36页 |
| ·logistic 回归过程 | 第36-40页 |
| ·数据摘要信息 | 第36-37页 |
| ·Hosmer-Lemeshow 检验 | 第37页 |
| ·建立模型 | 第37-38页 |
| ·模型的假设检验 | 第38页 |
| ·模型的预测结果 | 第38-40页 |
| 第五章 研究结论及政策建议 | 第40-43页 |
| ·研究结论 | 第40页 |
| ·提升商业银行信用风险管理水平的政策建议 | 第40-42页 |
| ·研究展望 | 第42-43页 |
| ·模型的局限性 | 第42页 |
| ·建模方法的改进 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 作者简介 | 第46页 |
