| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 引言 | 第12-19页 |
| ·选题背景 | 第12-14页 |
| ·农产品价格的不稳定引起对完善农产品期货市场的需要 | 第12-13页 |
| ·成熟的期货市场对现货市场的指导作用已经被认可 | 第13-14页 |
| ·研究问题的提出与本文贡献 | 第14-16页 |
| ·研究思路与主要结论 | 第16-18页 |
| ·论文结构 | 第18-19页 |
| 2. 理论框架与文献综述 | 第19-35页 |
| ·期货市场概要 | 第19-23页 |
| ·期货基本概念 | 第19-20页 |
| ·现货市场是期货市场的运行基础 | 第20-21页 |
| ·期货市场的基本功能 | 第21-22页 |
| ·农产品期货市场的政策意义 | 第22-23页 |
| ·理论框架 | 第23-29页 |
| ·国际因素对国内现货价格影响的理论框架 | 第23-24页 |
| ·期货市场对现货市场影响的理论机制 | 第24-26页 |
| ·国际国内期货市场关联机制 | 第26-28页 |
| ·国际贸易对国内价格影响的理论机制 | 第28-29页 |
| ·文献综述 | 第29-35页 |
| ·期货市场对现货市场作用的实证文献 | 第29-30页 |
| ·国际国内期货市场关系的实证文献 | 第30-32页 |
| ·国际贸易与国内价格关系的实证文献 | 第32-33页 |
| ·多种因素对国内现货价格的综合影响 | 第33-34页 |
| ·文献评价 | 第34-35页 |
| 3. 期货市场发展与国际国内农产品期货现状 | 第35-40页 |
| ·期货市场起源 | 第35-36页 |
| ·美国农产品期货市场现状 | 第36-37页 |
| ·我国农产品期货市场现状 | 第37-38页 |
| ·农产品国际贸易现状 | 第38-40页 |
| 4. 数据说明 | 第40-43页 |
| ·农产品品种选择 | 第40页 |
| ·数据来源和指标说明 | 第40-43页 |
| 5. 国际国内农产品期现货系统实证分析 | 第43-57页 |
| ·统计性描述 | 第43-44页 |
| ·序列平稳性检验 | 第44-46页 |
| ·平稳性检验方法 | 第44-45页 |
| ·实证检验结果 | 第45-46页 |
| ·Johansen-Juselius协整检验 | 第46-48页 |
| ·协整检验意义和方法 | 第46-47页 |
| ·Johansen协整检验结果 | 第47-48页 |
| ·检验滞后结构和向量自回归建模 | 第48-49页 |
| ·滞后阶数选择 | 第48-49页 |
| ·滞后阶数选择 | 第49页 |
| ·向量自回归模型估计 | 第49页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第49-51页 |
| ·格兰杰因果检验原理 | 第49-50页 |
| ·实证检验结论 | 第50-51页 |
| ·脉冲响应分析 | 第51-54页 |
| ·脉冲响应函数概念 | 第51-52页 |
| ·实证结果分析 | 第52-54页 |
| ·方差分解分析 | 第54-57页 |
| ·方差分解方法介绍 | 第54-55页 |
| ·实证结果分析 | 第55-57页 |
| 6. 结论 | 第57-60页 |
| ·主要实证结论 | 第57-59页 |
| ·不足与拓展 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |