| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1 绪论 | 第11-22页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-20页 |
| ·风险价值法(VAR) | 第12-14页 |
| ·神经网络模型 | 第14-17页 |
| ·现代商业银行风险管理体系 | 第17-20页 |
| ·研究目的及意义 | 第20页 |
| ·本文逻辑结构及篇章内容 | 第20-22页 |
| 2 风险管理模型介绍 | 第22-42页 |
| ·神经网络模型与汇率预测实现 | 第22-36页 |
| ·Elman神经网络 | 第22-24页 |
| ·人民币对美元汇率预测Elman神经网络实现 | 第24-34页 |
| ·Elman神经网络汇率预测效果分析 | 第34页 |
| ·基于Elman神经网络模型的汇率预测过程描述 | 第34-35页 |
| ·神经网络模型对汇率风险管理的优化概述 | 第35-36页 |
| ·VAR法与风险价值计算 | 第36-42页 |
| ·风险价值计算 | 第37-40页 |
| ·历史模拟法计算VAR值过程描述 | 第40-41页 |
| ·VAR法在市场风险管理中的应用 | 第41-42页 |
| 3 中国银行汇率风险管理现状及神经网络模型适用性分析 | 第42-50页 |
| ·中国银行汇率风险管理现状 | 第42-45页 |
| ·风险管理组织架构 | 第42-43页 |
| ·外汇交易中市场风险管理现状 | 第43-44页 |
| ·外汇交易中操作风险管理现状 | 第44-45页 |
| ·神经网络模型对中国银行风险管理现状的适用性分析 | 第45-50页 |
| ·风险管理组织架构的适用性分析 | 第45-48页 |
| ·外汇交易中市场风险管理的适用性分析 | 第48-49页 |
| ·外汇交易中操作风险管理的适用性分析 | 第49-50页 |
| 4 中国银行汇率风险管理优化设计 | 第50-59页 |
| ·汇率风险管理优化设计概述 | 第50-51页 |
| ·汇率风险管理系统优化设计细则 | 第51-59页 |
| ·风险管理组织架构优化设计 | 第51-53页 |
| ·市场风险管理优化设计 | 第53-55页 |
| ·操作风险管理优化设计 | 第55-59页 |
| 5 中国银行汇率风险管理系统优化总结 | 第59-62页 |
| ·汇率风险管理完善前后对比分析 | 第59-60页 |
| ·汇率风险管理继续研究思路 | 第60-61页 |
| ·结论 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 学位论文数据集 | 第65页 |