| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第6-10页 |
| ·研究背景与问题提出 | 第6-8页 |
| ·研究内容和方法 | 第8-9页 |
| ·本文的创新 | 第9页 |
| ·本文的框架结构 | 第9-10页 |
| 2 理论综述和文献回顾 | 第10-15页 |
| ·理论综述 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 3 国内商业银行结构性理财产品发展特点及存在的风险 | 第15-28页 |
| ·国内商业银行结构性理财产品市场现状 | 第15-19页 |
| ·汇率挂钩型结构性理财产品的发展特点、结构及定价 | 第19-25页 |
| ·国内商业银行结构性理财产品存在的主要风险及问题 | 第25-28页 |
| 4 VaR 模型在银行结构性理财产品风险管理中的应用 | 第28-35页 |
| ·结构性理财产品 VaR 的概念 | 第28-29页 |
| ·VaR 模型在结构性理财产品风险管理应用中的优势 | 第29-30页 |
| ·结构性理财产品 VaR 的计算 | 第30-33页 |
| ·结构性理财产品 VaR 的应用 | 第33-35页 |
| 5 VaR 模型在汇率挂钩型结构性理财产品风险管理中的应用案例分析 | 第35-55页 |
| ·“固定收益+数值期权”结构案例 | 第35-40页 |
| ·“固定收益+向上触及就付期权（收益支付币种为本币）”结构案例 | 第40-47页 |
| ·“固定收益+向上触及不付期权（收益支付币种为第三国货币）”结构案例 | 第47-52页 |
| ·案例分析小结 | 第52-55页 |
| 6 结论与建议 | 第55-58页 |
| ·主要结论 | 第55-56页 |
| ·对 VaR 模型在结构性理财产品风险管理中应用的建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 在校期间发表论文及科研成果清单 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
