| 学位论文数据集 | 第1-4页 |
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-22页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-14页 |
| ·国内外文献综述 | 第14-15页 |
| ·蒙特卡罗模拟法计算 VaR | 第15-18页 |
| ·VaR 的概念及计算方法 | 第15-16页 |
| ·基于蒙特卡罗模拟计算 VaR 的方法 | 第16-18页 |
| ·嵌套模拟 | 第18-22页 |
| ·金融资产收益率的统计学特征 | 第18页 |
| ·蒙特卡罗模拟法计算 VaR 的缺陷 | 第18-19页 |
| ·嵌套模拟（nested simulation）综述 | 第19-22页 |
| 第二章 基于自适应分配算法的嵌套模拟风险价值研究 | 第22-38页 |
| ·二阶嵌套模拟模型 | 第22-23页 |
| ·样本选取和误差分析 | 第23-34页 |
| ·均匀抽样 | 第23-25页 |
| ·序贯抽样 | 第25-27页 |
| ·误差分析 | 第27-32页 |
| ·自适应分配算法 | 第32-34页 |
| ·实证研究 | 第34-36页 |
| ·小结 | 第36-38页 |
| 第三章 基于二阶嵌套模拟估计条件期望方差及 VaR 计算 | 第38-50页 |
| ·基于二阶嵌套模拟估计条件期望的方差 | 第38-40页 |
| ·模型的改进与“1.5 阶模拟” | 第40-44页 |
| ·参数不同对 VaR 的影响 | 第44-47页 |
| ·基于二阶嵌套模拟估计 VaR 的新方法 | 第47页 |
| ·小结 | 第47-50页 |
| 第四章 总结与展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-56页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第56-58页 |
| 作者和导师简介 | 第58-59页 |
| 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第59-60页 |