| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-13页 |
| ·研究背景 | 第7-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·动态VaR与极值理论研究现状 | 第9-10页 |
| ·CVaR研究现状 | 第10-11页 |
| ·研究思路与结构安排 | 第11-13页 |
| ·研究思路 | 第11页 |
| ·结构安排 | 第11-13页 |
| 第二章 相关准备知识 | 第13-20页 |
| ·VaR与CVaR | 第13-15页 |
| ·VaR概念及要素 | 第13-14页 |
| ·CVaR | 第14-15页 |
| ·GARCH模型 | 第15-17页 |
| ·ARCH模型 | 第15-16页 |
| ·GARCH模型 | 第16页 |
| ·方差无穷GARCH(integrated GARCH)模型 | 第16页 |
| ·非对称GARCH(asymmetric GARCH)模型 | 第16-17页 |
| ·指数GARCH(exponential GARCH)模型 | 第17页 |
| ·极值理论 | 第17-20页 |
| ·分块样本极大值的极值理论 | 第17-18页 |
| ·POT | 第18-20页 |
| 第三章 模型应用 | 第20-26页 |
| ·动态VaR与CVaR | 第20-21页 |
| ·POT模型 | 第21-23页 |
| ·半参数方法 | 第21页 |
| ·完全参数方法 | 第21-23页 |
| ·AR-GARCH-EVT模型 | 第23-24页 |
| ·AR(1)-GARCH(1,1)模型 | 第23-24页 |
| ·计算收益序列的VaR_q~t和CVaR_q~t | 第24页 |
| ·VaR和CVaR模型估计的有效性检验 | 第24-26页 |
| 第四章 实证分析 | 第26-35页 |
| ·数据选取和计算步骤 | 第26页 |
| ·相关统计量检验 | 第26-31页 |
| ·平稳性检验 | 第26-27页 |
| ·相关统计量 | 第27-31页 |
| ·参数估计 | 第31-32页 |
| ·参数u的选取 | 第31页 |
| ·μ_t与σ_t的动态估计 | 第31-32页 |
| ·模型结果与检验 | 第32-35页 |
| 第五章 结论及展望 | 第35-37页 |
| ·主要结论 | 第35-36页 |
| ·研究展望 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-42页 |
| 在读期间完成的主要论文 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
