资产价格错位与货币政策选择
| 内容提要 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-8页 |
| ABSTRACT | 第8-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-31页 |
| ·研究意义和问题的提出 | 第13-16页 |
| ·若干重要概念的界定 | 第16-19页 |
| ·有关资产价格波动的典型化事实 | 第19-20页 |
| ·国内外研究现状和文献综述 | 第20-29页 |
| ·研究思路、结构安排与主要创新 | 第29-31页 |
| 第2章 资产定价理论与资产定价中的货币因素 | 第31-48页 |
| ·资产价格的统计特征 | 第32-33页 |
| ·资产价格决定因素与定价理论 | 第33-42页 |
| ·具有微观基础的连续时间货币定价模型 | 第42-48页 |
| 第3章 我国证券市场投机性泡沫识别与动态特征分析 | 第48-63页 |
| ·股票价格投机性泡沫理论 | 第50-51页 |
| ·投机性泡沫的直接检验方法 | 第51-55页 |
| ·我国证券市场投机性泡沫的动态特征分析 | 第55-61页 |
| ·本章小结 | 第61-63页 |
| 第4章 我国住房市场投机性泡沫检验与阶段性划分 | 第63-76页 |
| ·投机性泡沫的间接检验方法 | 第65-68页 |
| ·滚动样本检验与泡沫实时监测方法 | 第68-69页 |
| ·我国住房市场投机性泡沫的实证检验 | 第69-74页 |
| ·本章小结 | 第74-76页 |
| 第5章 资产价格错位的识别及其货币成因分析 | 第76-93页 |
| ·资产价格错位的分位数平滑识别方法 | 第78-80页 |
| ·沪深300指数过度上涨与过度下跌状态的识别 | 第80-84页 |
| ·我国住房价格错位的识别与阶段性划分 | 第84-86页 |
| ·资产价格错位与货币因素的关联性分析 | 第86-90页 |
| ·本章主要结论 | 第90-93页 |
| 第6章 证券市场价格错位与货币政策效果评价 | 第93-109页 |
| ·包含资产价格与异质交易行为的新凯恩斯经济模型 | 第94-96页 |
| ·理论模型均衡解的性质 | 第96-99页 |
| ·货币政策效果的模拟与评价 | 第99-107页 |
| ·本章结论与政策建议 | 第107-109页 |
| 第7章 住房价格与货币政策调控效果研究 | 第109-127页 |
| ·住房市场的动态均衡模型 | 第111-113页 |
| ·住房价格与货币政策冲击的关联性研究 | 第113-119页 |
| ·住房价格的货币政策调控效果模拟 | 第119-123页 |
| ·本章结论与政策建议 | 第123-127页 |
| 结论 | 第127-131页 |
| 参考文献 | 第131-147页 |
| 附录A 分位数平滑估计结果 | 第147-149页 |
| 附录B 理性预期均衡为适应性可习得均衡的证明 | 第149-151页 |
| 附录C 住房市场均衡模型的推导和求解 | 第151-155页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第155-157页 |
| 致谢 | 第157-158页 |
