| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·研究内容与结构 | 第14-15页 |
| ·主要创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 股指期货与现货价格关系的理论分析与沪深 300 股指期货发展现状 | 第16-24页 |
| ·股指期货市场 | 第16-18页 |
| ·股指期货与现货之间的联动性 | 第18-21页 |
| ·股指期货与现货间的领先滞后关系 | 第21-22页 |
| ·沪深 300 指数市场和沪深 300 股指期货 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 股指期货与现货价格间领先滞后关系的实证模型 | 第24-30页 |
| ·单位根检验 | 第24-26页 |
| ·协整检验 | 第26-27页 |
| ·向量误差修正模型 | 第27页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第27-28页 |
| ·脉冲响应和方差分解 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 基于日收益率的沪深 300 股指期货与现货间领先滞后关系实证 | 第30-38页 |
| ·数据整理与统计描述 | 第30-32页 |
| ·沪深 300 股指期货与现货间领先滞后关系实证检验 | 第32-36页 |
| ·实证结果分析 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第5章 基于高频数据的沪深 300 股指期货与现货价格领先滞后关系实证 | 第38-45页 |
| ·数据整理与统计描述 | 第38-39页 |
| ·沪深 300 股指期货与现货间领先滞后关系实证检验 | 第39-43页 |
| ·实证结果分析 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第6章 研究的主要结论与建议 | 第45-49页 |
| ·主要研究结论 | 第45-46页 |
| ·对策建议 | 第46-47页 |
| ·研究展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
