| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 1 绪论 | 第7-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·国外信用风险度量研究的现状及评析 | 第10-11页 |
| ·国内运用 KMV 模型的信用风险度量研究的现状及评析 | 第11-13页 |
| ·KMV 模型的发展动态 | 第13页 |
| ·研究内容与方法 | 第13-16页 |
| ·研究内容与基本框架 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·关键技术与技术路线 | 第14-16页 |
| 2 信用风险及其度量模型 | 第16-27页 |
| ·信用风险的定义 | 第16-19页 |
| ·风险的定义 | 第16-17页 |
| ·银行信贷的定义 | 第17页 |
| ·银行信贷风险的定义 | 第17-18页 |
| ·信用风险的定义 | 第18-19页 |
| ·信用风险度量模型 | 第19-27页 |
| ·传统信用风险度量模型 | 第19-20页 |
| ·现代信用风险管理度量模型 | 第20-25页 |
| ·信用风险模型的分析比较 | 第25-26页 |
| ·信用风险模型的选取 | 第26-27页 |
| 3 商业银行对房地产上市公司信用风险的管理 | 第27-39页 |
| ·管理状况分析 | 第27-31页 |
| ·信用风险的来源 | 第27页 |
| ·信用风险的影响因素 | 第27-28页 |
| ·信用风险管理的现状 | 第28-31页 |
| ·商业银行信用风险的识别 | 第31-39页 |
| ·房地产上市公司的还款意愿 | 第31页 |
| ·房地产上市公司的财务状况 | 第31-34页 |
| ·房地产上市公司的非财务因素 | 第34-39页 |
| 4 基于 KMV 模型的房地产上市公司信用风险度量 | 第39-49页 |
| ·KMV 模型的修正 | 第39-42页 |
| ·股权市场价值 E 的修正 | 第39页 |
| ·非流通股定价的修正 | 第39-41页 |
| ·违约点计算方法的修正 | 第41-42页 |
| ·KMV 模型度量房地产上市公司信用风险的实证研究 | 第42-49页 |
| ·样本选取与数据来源 | 第42页 |
| ·信用风险的计算 | 第42-46页 |
| ·实证分析 | 第46-49页 |
| 5 违约距离合理控制范围的实证研究 | 第49-52页 |
| ·聚类分析方法介绍 | 第49-50页 |
| ·聚类分析的实证研究 | 第50-52页 |
| ·样本选取与数据来源 | 第50页 |
| ·聚类分析 | 第50-51页 |
| ·实证分析 | 第51-52页 |
| 6 结论 | 第52-55页 |
| ·结论 | 第52页 |
| ·管理建议 | 第52-53页 |
| ·创新点 | 第53-54页 |
| ·不足之处 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 附录 | 第60-77页 |
| 攻读学位期间公开发表的论文 | 第77-80页 |
| 致谢 | 第80页 |
