| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-14页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第10-11页 |
| ·本文的研究内容 | 第11-12页 |
| ·本文的创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-21页 |
| ·技术分析与市场微观结构研究现状 | 第14-15页 |
| ·流动性的概念及其测度方法 | 第15-17页 |
| ·限价订单交易研究现状 | 第17-18页 |
| ·高频交易简介 | 第18-21页 |
| ·高频交易的概念 | 第18页 |
| ·高频交易的发展现状 | 第18-19页 |
| ·高频交易策略简介 | 第19-21页 |
| 第三章 技术分析与流动性提供的实证研究 | 第21-36页 |
| ·引言 | 第21页 |
| ·实证研究方法 | 第21-23页 |
| ·流动性的度量 | 第21-22页 |
| ·技术分析指标 | 第22-23页 |
| ·样本数据 | 第23页 |
| ·实证结果与分析 | 第23-33页 |
| ·描述性统计 | 第23-25页 |
| ·回归分析 | 第25-29页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第29-31页 |
| ·限价订单簿动态分析 | 第31-33页 |
| ·稳健性检验 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 第四章 流动性提供者的择时策略以及高频交易策略的实证研究 | 第36-53页 |
| ·引言 | 第36页 |
| ·基于阻力线和支撑线的流动性提供者择时策略的研究 | 第36-46页 |
| ·样本选择及数据来源 | 第36-37页 |
| ·成交概率 | 第37-39页 |
| ·流动性提供者的择时策略 | 第39-46页 |
| ·基于阻力线和支撑线的高频交易策略研究 | 第46-52页 |
| ·基于阻力线和支撑线的高频交易规则 | 第46-47页 |
| ·实证结果与分析 | 第47-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第五章 结论及进一步研究 | 第53-55页 |
| ·本文的主要结论 | 第53-54页 |
| ·本文的不足之处与进一步研究 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 作者攻硕期间取得的成果 | 第58页 |