基于温度的天气衍生品定价及其仿真实验研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-18页 |
| ·国外研究综述 | 第14-16页 |
| ·国内研究综述 | 第16-18页 |
| ·研究方法与研究思路 | 第18-21页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·研究思路 | 第18-21页 |
| 第2章 天气风险管理及天气衍生品相关理论 | 第21-37页 |
| ·天气风险管理理论 | 第21-24页 |
| ·天气风险的定义 | 第21-22页 |
| ·天气风险管理策略 | 第22-24页 |
| ·天气衍生品概述 | 第24-34页 |
| ·交易品种 | 第24-31页 |
| ·市场参与者 | 第31页 |
| ·交易模式 | 第31-32页 |
| ·天气衍生品与传统衍生品的联系与区别 | 第32-34页 |
| ·基于温度的天气衍生品定价理论 | 第34-37页 |
| ·燃烧分析法 | 第35页 |
| ·蒙特卡罗分析法 | 第35页 |
| ·其他定价方法 | 第35-36页 |
| ·各类定价方法的比较 | 第36-37页 |
| 第3章 基于温度的天气衍生品的标的物的模拟 | 第37-47页 |
| ·数据的来源与模型选取 | 第37-38页 |
| ·数据来源 | 第37页 |
| ·模型选取 | 第37-38页 |
| ·时间序列模型拟合温度随机变量 | 第38-41页 |
| ·时间序列模型的构建 | 第38-40页 |
| ·时间序列模型参数的估计 | 第40-41页 |
| ·均值回复模型模拟温度随机变量 | 第41-46页 |
| ·均值回复模型的构建 | 第41-43页 |
| ·均值回复模型参数的估计 | 第43-46页 |
| ·模型估计结果对比分析 | 第46-47页 |
| 第4章 基于温度的天气衍生品定价的蒙特卡罗仿真 | 第47-55页 |
| ·模型假设及指数的选取 | 第47-48页 |
| ·基本假设 | 第47-48页 |
| ·温度指数的选取 | 第48页 |
| ·基于温度的天气衍生品蒙特卡罗定价模型 | 第48-50页 |
| ·基于温度的天气期货的蒙特卡罗定价 | 第48-49页 |
| ·基于温度的天气期权的蒙特卡罗定价 | 第49-50页 |
| ·基于温度的天气衍生品定价的蒙特卡罗仿真 | 第50-55页 |
| ·CDDs温度指数衍生品的蒙特卡罗定价 | 第50-51页 |
| ·CDDs温度指数衍生品的应用及风险分析 | 第51-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第60-61页 |
| 附录B 部分源程序及数据清单 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
