| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-15页 |
| 第1章 导论 | 第15-35页 |
| ·选题背景 | 第15-19页 |
| ·研究意义 | 第19-22页 |
| ·理论意义 | 第20页 |
| ·现实意义 | 第20-22页 |
| ·国内外研究现状 | 第22-31页 |
| ·国外研究成果 | 第22-27页 |
| ·国内研究成果 | 第27-31页 |
| ·研究内容 | 第31-32页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第32-35页 |
| ·研究方法 | 第33页 |
| ·技术路线 | 第33-35页 |
| 第2章 理论基础 | 第35-44页 |
| ·可保风险扩展理论 | 第35-36页 |
| ·可保风险的涵义 | 第35-36页 |
| ·扩展的可保风险理论 | 第36页 |
| ·巨灾风险证券化理论 | 第36-37页 |
| ·巨灾风险证券化的涵义 | 第36页 |
| ·巨灾风险证券化的产生和发展 | 第36-37页 |
| ·巨灾债券定价理论 | 第37-44页 |
| ·巨灾债券的起源 | 第37-38页 |
| ·巨灾债券的定义 | 第38-39页 |
| ·影响巨灾债券价格因素 | 第39-41页 |
| ·巨灾债券定价思路与难点 | 第41-44页 |
| 第3章 巨灾债券特征及运行分析 | 第44-64页 |
| ·巨灾债券的发展现状及种类 | 第44-48页 |
| ·巨灾债券的发展现状 | 第44-45页 |
| ·巨灾债券的种类 | 第45-48页 |
| ·巨灾债券的发行过程及参与者 | 第48-53页 |
| ·巨灾债券的发行过程 | 第48-49页 |
| ·巨灾债券的参与者 | 第49-53页 |
| ·巨灾债券的交易及触发机制 | 第53-58页 |
| ·巨灾债券的交易机制 | 第53-54页 |
| ·巨灾债券的触发机制 | 第54-58页 |
| ·巨灾债券的优势及劣势 | 第58-61页 |
| ·巨灾债券的优势 | 第58-60页 |
| ·巨灾债券的劣势 | 第60-61页 |
| ·巨灾债券和再保险的比较 | 第61-64页 |
| 第4章 巨灾债券发行主体的博弈分析 | 第64-78页 |
| ·巨灾债券发行主体博弈模型的构建 | 第64-67页 |
| ·巨灾债券发行主体博弈的表现形式 | 第64-65页 |
| ·博弈模型的基本拓展形式 | 第65-66页 |
| ·博弈模型的基本设定条件 | 第66-67页 |
| ·投保人与保险公司的博弈分析 | 第67-71页 |
| ·博弈的假设条件 | 第67页 |
| ·博弈的过程分析 | 第67-69页 |
| ·博弈的策略分析 | 第69-71页 |
| ·保险公司与SPV的博弈分析 | 第71-75页 |
| ·博弈的假设条件 | 第72页 |
| ·博弈的过程分析 | 第72-74页 |
| ·博弈的策略分析 | 第74-75页 |
| ·巨灾债券发行主体博弈模型的求解 | 第75-77页 |
| ·投保人的最优策略值求解 | 第75页 |
| ·保险公司的最优策略值求解 | 第75-76页 |
| ·SPV的最优策略求解 | 第76-77页 |
| ·巨灾债券发行主体的博弈结果分析 | 第77-78页 |
| 第5章 巨灾债券定价模型及扩展 | 第78-96页 |
| ·巨灾债券定价模型 | 第78-90页 |
| ·完全市场模型 | 第78-83页 |
| ·不完全市场模型 | 第83-90页 |
| ·巨灾债券定价扩展 | 第90-96页 |
| ·不考虑违约风险的巨灾债券定价 | 第91页 |
| ·考虑违约风险的巨灾债券定价 | 第91-92页 |
| ·考虑道德风险的巨灾债券定价 | 第92-93页 |
| ·道德风险与蒙特卡罗模拟结合的巨灾债券定价 | 第93-96页 |
| 第6章 巨灾债券发展案例及对中国保险业的启示 | 第96-108页 |
| ·美国巨灾债券案例 | 第96-100页 |
| ·日本巨灾债券案例 | 第100-101页 |
| ·中国台湾巨灾债券案例 | 第101-102页 |
| ·各国巨灾债券的特点比较 | 第102-104页 |
| ·对中国保险业发展巨灾债券的启示 | 第104-108页 |
| ·对巨灾债券发展模式的启示 | 第104-105页 |
| ·对巨灾债券设计的启示 | 第105-106页 |
| ·巨灾债券的市场建设 | 第106-108页 |
| 第7章 中国保险业发展巨灾债券的必要性与可行性 | 第108-126页 |
| ·中国保险业发展巨灾债券的必要性分析 | 第108-115页 |
| ·保险市场应对竞争需要巨灾保险方面的创新 | 第108-109页 |
| ·再保险行业的发展需要巨灾债券 | 第109-111页 |
| ·保险业迫切需要巨灾债券 | 第111-114页 |
| ·发展巨灾债券是丰富资本市场的有效途径 | 第114-115页 |
| ·中国保险业发展巨灾债券的可行性分析 | 第115-126页 |
| ·中国保险业发展巨灾债券的供需分析 | 第116-118页 |
| ·中国保险业发展巨灾债券的政策可行性分析 | 第118-120页 |
| ·中国巨灾债券市场主体可行性分析 | 第120页 |
| ·中国巨灾债券的交易市场及法律环境可行性分析 | 第120-122页 |
| ·巨灾债券在技术上可行性分析 | 第122-126页 |
| 第8章 中国保险业巨灾债券方案设计 | 第126-145页 |
| ·中国保险业巨灾债券应用的影响因素 | 第126-129页 |
| ·中国保险业巨灾债券具体方案 | 第129-132页 |
| ·主要参与主体 | 第129-130页 |
| ·巨灾债券设计原则 | 第130-132页 |
| ·基本运作程序 | 第132页 |
| ·开展巨灾债券发行试点 | 第132-136页 |
| ·设立巨灾风险管理协调委员会 | 第133-134页 |
| ·结合国情设计条款 | 第134-135页 |
| ·在香港发行巨灾债券 | 第135页 |
| ·条件成熟后全面发展巨灾债券 | 第135-136页 |
| ·加强中国保险业巨灾债券应用性的措施 | 第136-145页 |
| ·完善金融市场建设 | 第136-137页 |
| ·构建道德风险防范体系 | 第137-141页 |
| ·健全巨灾债券定价机制 | 第141-144页 |
| ·加强国际技术交流合作 | 第144-145页 |
| 第9章 中国保险业巨灾债券定价模型设计——以地震巨灾债券为例 | 第145-157页 |
| ·样本数据选取 | 第145-148页 |
| ·损失概率的确定 | 第148-150页 |
| ·损失分布的确定 | 第150-151页 |
| ·地震债券发行量的限定 | 第151-152页 |
| ·地震债券收益率的确定 | 第152-153页 |
| ·地震债券发行价格的确定 | 第153-154页 |
| ·地震债券定价的应用 | 第154页 |
| ·考虑道德风险的地震债券定价 | 第154-157页 |
| 第10章 总结与研究展望 | 第157-161页 |
| ·全文总结 | 第157-158页 |
| ·创新之处 | 第158-159页 |
| ·研究展望 | 第159-161页 |
| 致谢 | 第161-162页 |
| 参考文献 | 第162-170页 |
| 攻读博士学位期间科研成果 | 第170页 |