商品期货价格发现功能的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究目的和意义 | 第10-11页 |
| ·主要文献综述 | 第11-13页 |
| ·创新点 | 第13-16页 |
| 第2章 期货价格发现功能概述 | 第16-20页 |
| ·期货价格发现功能的涵义 | 第16页 |
| ·期货价格发现功能的形成原因 | 第16-18页 |
| ·交易者的增加 | 第16-17页 |
| ·交易成本的降低 | 第17页 |
| ·市场信息流向的改变 | 第17-18页 |
| ·期货价格发现功能的影响因素 | 第18页 |
| ·交易成本和规模 | 第18页 |
| ·商品本身属性的差异 | 第18页 |
| ·期货交易的主体结构及现货定价原则 | 第18页 |
| ·本章小结 | 第18-20页 |
| 第3章 研究方法 | 第20-32页 |
| ·数据的选取及处理 | 第20-21页 |
| ·实证方法与模型 | 第21-30页 |
| ·单位根检验 | 第21-23页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第23页 |
| ·向量自回归(VAR)模型建立 | 第23-24页 |
| ·协整检验 | 第24-28页 |
| ·脉冲响应函数 | 第28-29页 |
| ·方差分解 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-32页 |
| 第4章 实证分析 | 第32-60页 |
| ·期货与现货价格数据的基本统计量特征 | 第32-33页 |
| ·期货价格发现功能的实证分析 | 第33-59页 |
| ·平稳性检验 | 第33-37页 |
| ·Granger因果检验 | 第37-38页 |
| ·协整检验 | 第38-46页 |
| ·脉冲响应分析 | 第46-52页 |
| ·方差分解 | 第52-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第5章 实证结论及政策建议 | 第60-66页 |
| ·实证结论 | 第60-63页 |
| ·政策建议 | 第63-64页 |
| ·改善期货市场的宏观环境 | 第63页 |
| ·提高期货市场的开放度 | 第63页 |
| ·加快推出期货的新品种 | 第63-64页 |
| ·加强现货市场的建设 | 第64页 |
| ·推动期货市场的国际化进程 | 第64页 |
| ·本章小结 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 作者简介 | 第71-72页 |
| 附录 | 第72-85页 |
