| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-15页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·期权定价理论的形成与发展 | 第8-13页 |
| ·本文的主要研究工作及意义 | 第13-15页 |
| 2 有连续红利的幂期权期权定价 | 第15-33页 |
| ·引言 | 第15-18页 |
| ·欧式期权的保险精算方法 | 第18-20页 |
| ·支付红利的第一类欧式幂期权定价问题 | 第20-27页 |
| ·具有连续红利的第二类欧式幂期权定价 | 第27-31页 |
| ·本章小结 | 第31-33页 |
| 3 带交易费用的欧式幂期权定价公式 | 第33-45页 |
| ·引言 | 第33-37页 |
| ·带交易费用的欧式幂期权的定价 | 第37-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 4 总结与展望 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |