| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-24页 |
| ·选题的背景和研究意义 | 第14-17页 |
| ·研究背景 | 第14-17页 |
| ·研究意义 | 第17页 |
| ·国内外研究现状 | 第17-21页 |
| ·国外文献综述 | 第17-20页 |
| ·国内文献综述 | 第20-21页 |
| ·本文的研究方法和框架 | 第21-22页 |
| ·研究方法 | 第21页 |
| ·研究框架 | 第21-22页 |
| ·本文的创新与不足 | 第22-24页 |
| ·本文的创新 | 第22-23页 |
| ·本文的不足 | 第23-24页 |
| 2. 商业银行信用风险压力测试的理论分析 | 第24-35页 |
| ·商业银行信用风险理论 | 第24-26页 |
| ·商业银行信用风险的概念和特征 | 第24-25页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第25-26页 |
| ·商业银行压力测试理论 | 第26-35页 |
| ·压力测试的概念 | 第26-27页 |
| ·商业银行信用风险的压力测试方法 | 第27-30页 |
| ·商业银行压力测试流程 | 第30-32页 |
| ·商业银行信用风险压力测试传导模型选择 | 第32-35页 |
| 3. 实行压力测试的必要性和可行性 | 第35-42页 |
| ·新巴塞尔协议对压力测试的规定 | 第35-37页 |
| ·压力测试对VaR的补充 | 第37-40页 |
| ·VaR的计算方法 | 第37-38页 |
| ·VaR模型的缺陷 | 第38-39页 |
| ·压力测试对VaR的补充 | 第39-40页 |
| ·银行进行压力测试的可行性 | 第40-42页 |
| ·压力测试理论发展已经比较成熟 | 第40页 |
| ·压力测试辅助技术条件的逐步完善 | 第40-42页 |
| 4. 压力测试在我国商业银行信用风险管理中的实证研究 | 第42-55页 |
| ·我国商业银行信用风险现状分析 | 第42-46页 |
| ·银行不良贷款总额数量大 | 第42-43页 |
| ·信用风险集中程度高 | 第43-44页 |
| ·银行存贷错配加剧 | 第44页 |
| ·银行资本充足率情况良好 | 第44-45页 |
| ·信用风险管理体系不完善 | 第45-46页 |
| ·宏观压力测试模型构建 | 第46-50页 |
| ·信用风险模型的建立 | 第46-47页 |
| ·变量和数据选取 | 第47-48页 |
| ·宏观压力测试模型构建 | 第48-50页 |
| ·情景构建与压力测试 | 第50-55页 |
| ·压力测试的步骤 | 第50-51页 |
| ·压力测试情景设定 | 第51页 |
| ·压力测试的执行及结果分析 | 第51-53页 |
| ·研究结论 | 第53-55页 |
| 5. 建立和完善我国商业银行信用风险压力测试的政策建议 | 第55-62页 |
| ·我国商业银行信用风险压力测试的制约因素 | 第55-58页 |
| ·压力测试体系不健全 | 第55-56页 |
| ·压力测试技术不成熟 | 第56-57页 |
| ·压力测试方法认可度不高 | 第57-58页 |
| ·我国商业银行信用风险压力测试面临的主要挑战 | 第58-59页 |
| ·全面开展信用风险压力测试的难度问题 | 第58页 |
| ·宏观层面系统性压力测试模型问题 | 第58页 |
| ·单个金融机构和整个金融系统的衔接问题 | 第58-59页 |
| ·"第二轮效应"模型的研究问题 | 第59页 |
| ·建立完善我国商业银行信用风险压力测试的建议 | 第59-62页 |
| ·尽快建立和完善压力测试制度体系和管理体系 | 第59-60页 |
| ·不断完善压力测试技术 | 第60页 |
| ·加强压力测试开展的有效性 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 研究生阶段学术成果 | 第67页 |