我国证券投资基金风格持续性研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| ·选题的背景 | 第8-9页 |
| ·研究的目的和意义 | 第9-11页 |
| ·研究目的 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内外研究现状总结 | 第14页 |
| ·研究的主要内容与创新之处 | 第14-16页 |
| ·研究的主要内容 | 第14-15页 |
| ·创新之处 | 第15-16页 |
| ·本文的技术路线图 | 第16-17页 |
| 第2章 基金投资风格与市场有效性 | 第17-25页 |
| ·证券投资基金投资风格的定义及分类 | 第17-21页 |
| ·证券投资基金投资风格的定义 | 第17页 |
| ·我国证券投资基金的风格分类 | 第17-21页 |
| ·投资风格与市场异象 | 第21-24页 |
| ·规模效应 | 第22页 |
| ·市盈率效应 | 第22-23页 |
| ·账面市值比效应(BV/MV效应) | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 基金投资风格的鉴别和持续性的研究方法 | 第25-37页 |
| ·基金投资风格的鉴别 | 第25-33页 |
| ·基于收益的风格鉴别方法 | 第25-30页 |
| ·基于持股的风格鉴别方法 | 第30-32页 |
| ·两种风格鉴别方法的比较 | 第32-33页 |
| ·持续性的研究方法 | 第33-36页 |
| ·Spearman秩相关系数检验 | 第33-34页 |
| ·横截面回归法 | 第34-35页 |
| ·交叉积比率检验法 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 基金投资风格持续性的实证分析 | 第37-62页 |
| ·变量的选择及定义 | 第37-39页 |
| ·样本和研究区间的选择 | 第39-40页 |
| ·方法选择 | 第40-46页 |
| ·基金投资风格的计算 | 第40-41页 |
| ·数据的描述性统计 | 第41-44页 |
| ·基金风格持续性的研究方法 | 第44-46页 |
| ·实证结果及分析 | 第46-60页 |
| ·不同时间的风格持续性研究 | 第46-50页 |
| ·不同风格类型的持续性研究 | 第50-55页 |
| ·基金风格持续性与业绩之间的关系研究 | 第55-59页 |
| ·主要结果及讨论 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
