| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·课题的来源 | 第9-10页 |
| ·研究的意义和目的 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状及分析 | 第11-16页 |
| ·国内外股票风险与收益理论的研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内外资本资产定价理论的研究现状 | 第13-16页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第16-17页 |
| 第2章 理论基础与方法 | 第17-26页 |
| ·金融时间序列特征及白噪声序列 | 第17-18页 |
| ·金融时间序列及其特征 | 第17页 |
| ·白噪声序列及其定义 | 第17-18页 |
| ·线性时间序列及其模型 | 第18-19页 |
| ·线性序列的定义 | 第18页 |
| ·自回归移动平均模型 | 第18-19页 |
| ·模型检验 | 第19-21页 |
| ·正态性检验 | 第19-20页 |
| ·单位根检验 | 第20页 |
| ·模型阶数的选择方法——AIC信息准则和BIC信息准则 | 第20-21页 |
| ·非线性时间序列——条件异方差模型 | 第21-23页 |
| ·ARCH模型 | 第21-22页 |
| ·GARCH模型 | 第22-23页 |
| ·序列相关性和异方差性检验方法 | 第23-24页 |
| ·序列相关性检验方法 | 第23-24页 |
| ·异方差效应的检验方法 | 第24页 |
| ·回归系数的显著性检验 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 广义事件窗中上市公司的风险评价 | 第26-50页 |
| ·广义事件窗中的整体上市类上市公司风险评价 | 第26-38页 |
| ·研究步骤和样本选取 | 第27页 |
| ·鞍钢股份公司整体上市前后收益率分析 | 第27-38页 |
| ·实施股权分置改革中国石化公司的风险评价 | 第38-49页 |
| ·股权分置的定义 | 第38页 |
| ·研究步骤和数据选取 | 第38-39页 |
| ·中国石化股权分置改革前后收益率分析 | 第39-49页 |
| ·本章总结 | 第49-50页 |
| 第4章 基于股改事件窗的CAPM模型在中国股票市场的实证研究 | 第50-60页 |
| ·资本资产定价模型及其假设 | 第50-51页 |
| ·CAPM模型对上海股市的“二次回归”检验 | 第51-59页 |
| ·数据的选取 | 第51-53页 |
| ·上海股票的实证检验方法 | 第53-54页 |
| ·上海股票市场资本资产定价模型的估计与检验 | 第54-59页 |
| ·本章总结 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66页 |