社保基金的投资组合研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·社保基金研究的现实背景 | 第10-11页 |
| ·国外社保基金体制运行和管理的研究现状 | 第11-15页 |
| ·国内社保基金体制运行和管理的研究现状 | 第15-16页 |
| ·本文研究范围的界定 | 第16页 |
| ·本文的特色 | 第16-17页 |
| ·本文的研究框架 | 第17-18页 |
| 第二章 社保基金的基本理论 | 第18-26页 |
| ·社会保障制度 | 第18-19页 |
| ·社会保险制度 | 第19-21页 |
| ·社保基金 | 第21-24页 |
| ·社会保险基金 | 第21-23页 |
| ·补充保障基金 | 第23页 |
| ·全国社会保障基金 | 第23-24页 |
| ·本文社保基金研究对象的界定 | 第24-26页 |
| 第三章 社保基金与资本市场 | 第26-38页 |
| ·社保基金与资本市场的关系 | 第26-31页 |
| ·社保基金对资本市场发展的作用 | 第26-28页 |
| ·资本市场对社保基金的作用 | 第28-31页 |
| ·社保基金入市的途径 | 第31-35页 |
| ·社保基金直接入市 | 第31-33页 |
| ·社保基金间接进入资本市场 | 第33-35页 |
| ·社保基金的投资工具选择 | 第35-38页 |
| ·银行存款 | 第35页 |
| ·债券 | 第35页 |
| ·股票 | 第35-36页 |
| ·证券投资基金 | 第36页 |
| ·实业投资 | 第36页 |
| ·不动产投资 | 第36-38页 |
| 第四章 社保基金投资组合的理论分析 | 第38-52页 |
| ·社保基金投资的基本原则 | 第38-40页 |
| ·社保基金的投资组合理论 | 第40-46页 |
| ·马克维茨的资产组合理论 | 第41-42页 |
| ·资本资产定价模型 | 第42-44页 |
| ·套利定价模型 | 第44-45页 |
| ·有效市场理论 | 第45-46页 |
| ·投资组合的绩效评价方法 | 第46-52页 |
| ·组合收益率指标 | 第46页 |
| ·组合风险调整收益性指标 | 第46-49页 |
| ·组合的选股与择时能力模型 | 第49-51页 |
| ·基金组合的风险分散度指标 | 第51-52页 |
| 第五章 社保基金的投资实证分析 | 第52-73页 |
| ·数据资料及来源 | 第52页 |
| ·投资行业分析 | 第52-54页 |
| ·社保基金组合持股分析 | 第54-55页 |
| ·社保重仓股分析 | 第55-60页 |
| ·全国社保基金组合的绩效评价指标 | 第60-63页 |
| ·市场基准指数确定 | 第61页 |
| ·无风险收益率确定 | 第61-62页 |
| ·收益率的计算及定义 | 第62-63页 |
| ·全国社保基金组合投资绩效实证分析 | 第63-70页 |
| ·基于各组合的平均日收益率分析 | 第63页 |
| ·基于夏普比率、特雷诺比率的绩效分析 | 第63-64页 |
| ·基于组合选股和择时能力分析 | 第64-67页 |
| ·基于市场指数相关程度分析 | 第67-70页 |
| ·市场指数对各大组合的影响程度比较 | 第70页 |
| ·全国社保基金投资的均值-方差模型及投资优化 | 第70-73页 |
| 结论与建议 | 第73-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 附录 | 第80-94页 |
| 1. 全国社保基金组合持股一览 | 第80-86页 |
| 2. 101组合持股比例表 | 第86-87页 |
| 3. 102组合持股比例表 | 第87-88页 |
| 4. 104组合持股比例表 | 第88-89页 |
| 5. 106组合持股比例表 | 第89-90页 |
| 6. 108组合持股比例表 | 第90-91页 |
| 7. 109组合持股比例表 | 第91-92页 |
| 8. 全国社保基金投资组合优化结果 | 第92-94页 |
| 攻读硕士学位期间论文发表 | 第94-96页 |
| 致谢 | 第96页 |
