| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·国内外对银行授信额度的研究 | 第14-16页 |
| ·国外研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-16页 |
| ·本文的研究内容及技术路线 | 第16-18页 |
| ·本文主要研究内容 | 第16-17页 |
| ·本文的技术路线 | 第17-18页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第18-24页 |
| ·授信相关概念及理论 | 第18-20页 |
| ·授信及授信管理的概念 | 第18页 |
| ·授信额度的内涵 | 第18-19页 |
| ·授信管理的理论依据 | 第19-20页 |
| ·博弈相关理论 | 第20-21页 |
| ·博弈的概念及构成 | 第20页 |
| ·经济博弈论及其研究范式 | 第20-21页 |
| ·博弈的类型与均衡 | 第21页 |
| ·新巴塞尔协议下银行全面风险管理 | 第21-23页 |
| ·银行全面风险管理的内涵 | 第21-22页 |
| ·巴塞尔协议下的银行资本要求 | 第22-23页 |
| ·巴塞尔协议下的银行绩效评估 | 第23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 我国银行房地产企业授信现状分析 | 第24-35页 |
| ·房地产企业两种授信模式分析 | 第24-26页 |
| ·基于项目的授信模式 | 第24-25页 |
| ·基于企业的授信模式 | 第25页 |
| ·两种授信模式应用现状分析 | 第25-26页 |
| ·基于企业授信模式面临的主要问题 | 第26-28页 |
| ·信息不对称引致信用风险 | 第26-27页 |
| ·房市波动引致市场风险 | 第27页 |
| ·短贷长用引致流动性风险 | 第27-28页 |
| ·宏观调控引致政策风险 | 第28页 |
| ·授信额度核定基本方法及局限性 | 第28-33页 |
| ·企业信用等级评估法 | 第29-30页 |
| ·抵押物价值折算法 | 第30-31页 |
| ·资产负债率控制法 | 第31-32页 |
| ·基本核算方法指导下的银行管理困境 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-35页 |
| 第4章 基于Stackelberg 博弈的授信额度模型设计 | 第35-47页 |
| ·Stackelberg 博弈的结构框架 | 第35页 |
| ·授信中银企间的主从博弈关系分析 | 第35-37页 |
| ·模型基本假设 | 第37-40页 |
| ·银行企业间完全信息假设 | 第37页 |
| ·银行授信的项目依据假设 | 第37-38页 |
| ·房地产项目资金结构假设 | 第38-40页 |
| ·银行与房地产企业间的Stackelberg 博弈模型 | 第40-45页 |
| ·EVA 与RAROC 框架下银行授信管理目标 | 第40-42页 |
| ·融资结构优化下房地产企业目标 | 第42-44页 |
| ·模型均衡解 | 第44-45页 |
| ·基于Stackelberg 博弈核定额度的优点及不足 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 模型中的关键系数的确定 | 第47-58页 |
| ·房地产项目违约概率—PD 的确定 | 第47-52页 |
| ·违约概率估计方法选择 | 第47-49页 |
| ·人工神经网络基本原理 | 第49-50页 |
| ·基于人工神经网络的PD 测度 | 第50-52页 |
| ·房地产项目违约损失率—LGD 的确定 | 第52-57页 |
| ·LGD 的影响因素 | 第52页 |
| ·违约损失率的估计方法选择 | 第52-54页 |
| ·清算数据贴现法估计LGD 的总体设计 | 第54-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
