中国股票市场的分形特征分析

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
第一章 绪论	第8-17页
·问题的提出及研究意义	第8-10页
·资本市场非线性理论概述	第10-14页
·分形市场理论研究现状	第14-16页
·主要内容及结构	第16-17页
第二章 资本市场的分形特征	第17-30页
·进一步认识分形	第17-21页
·分形的例子	第17-20页
·分形的特征	第20-21页
·分形市场理论及分形时间序列	第21-23页
·分形时间序列的特征量	第23-26页
·分形维	第23-25页
·H 指数与相关性度量	第25页
·分形分布	第25-26页
·分形时间序列的分析方法	第26-30页
第三章 中国股市分形特征的实证研究	第30-42页
·样本数据及处理	第30-31页
·中国股市非线性实证检验	第31-36页
·正态性检验	第31-33页
·线性相关性检验	第33-35页
·非线性相关性检验	第35-36页
·中国股市的R/S 分析	第36-42页
·R/S 分析结果	第36-40页
·R/S 分析结论	第40-42页
第四章 总结	第42-45页
·结论	第42页
·原因探讨	第42-43页
·启示	第43-45页
附录	第45-50页
附录1 分形例子的Matlab 源程序	第45-48页
附录2 R/S 分析法的Matlab 源程序	第48-50页
参考文献	第50-53页
后记	第53页