| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·国内外相关研究状况概述 | 第9-12页 |
| ·本文的研究目的 | 第12-13页 |
| ·研究的分析方法和结构框架 | 第13-14页 |
| 第二章 GARCH模型及其拓广 | 第14-22页 |
| ·ARCH模型 | 第14-16页 |
| ·GARCH模型 | 第16-19页 |
| ·GARCH模型的其它拓广 | 第19-22页 |
| 第三章 沪市股指收益率的基本统计分析和检验 | 第22-26页 |
| ·收益率的描述性统计分析 | 第22-23页 |
| ·平稳性检验 | 第23页 |
| ·自相关检验 | 第23-24页 |
| ·ARCH效应检验 | 第24-26页 |
| 第四章 基于GARCH族模型对沪市波动性的实证研究 | 第26-34页 |
| ·基于GARCH(1，1)模型的实证分析 | 第26-28页 |
| ·基于GARCH(1，1)-M模型的实证分析 | 第28-29页 |
| ·基于EGARCH(1，1)模型的实证分析 | 第29-31页 |
| ·基于EGARCH(1，1)-M模型的实证分析 | 第31-32页 |
| ·各种模型的比较分析 | 第32-34页 |
| 第五章 结论 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37页 |