| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-22页 |
| ·我国商业银行对中小企业不良授信案例分析 | 第13-17页 |
| ·本文研究的意义 | 第17-22页 |
| 第二章 风险管理的发展与现状 | 第22-54页 |
| ·金融风险管理的历史教训 | 第22-30页 |
| ·国际上金融风险的历史教训 | 第22-26页 |
| ·中国金融风险的历史教训 | 第26-30页 |
| ·风险管理 | 第30-36页 |
| ·风险管理的含义 | 第30-32页 |
| ·风险管理思维与范围的历史演变 | 第32-36页 |
| ·风险管理主要理论 | 第36-45页 |
| ·风险管理理论的发展 | 第36-38页 |
| ·西方银行风险管理主要理论概述 | 第38-45页 |
| ·主要国家和地区当前风险管理发展简况 | 第45-49页 |
| ·美国 | 第45-47页 |
| ·欧洲 | 第47-48页 |
| ·中国 | 第48-49页 |
| ·巴塞尔资本协议及演变 | 第49-52页 |
| ·1988 年巴塞尔资本协议的形成及主要特点 | 第49-50页 |
| ·1988 年巴塞尔资本协议的演变 | 第50页 |
| ·2001 年巴塞尔新资本协议的形成、主要内容及创新 | 第50-51页 |
| ·“巴塞尔新资本协议”的目的、作用和应用 | 第51页 |
| ·“巴塞尔新资本协议”的评价 | 第51-52页 |
| ·从巴塞尔资本协议的演变看国际金融风险监管的发展趋势 | 第52页 |
| ·风险管理发展方向的争论 | 第52-54页 |
| 第三章 商业银行信用风险度量理论与方法 | 第54-72页 |
| ·西方商业银行信用风险控制思想和技术的演进 | 第54-56页 |
| ·传统信用分析思想简述 | 第54-55页 |
| ·传统信用风险分析技术的缺点 | 第55页 |
| ·信用风险控制思想和技术的演进 | 第55-56页 |
| ·现代商业银行信用分析技术简介 | 第56-72页 |
| ·在险价值VaR 在银行信用风险中的应用 | 第56-61页 |
| ·美国大银行使用信用风险模型的情况 | 第61-72页 |
| 第四章 中国中小企业信用及融资问题研究 | 第72-101页 |
| ·中国中小企业概述 | 第72-78页 |
| ·中国中小企业定义和分类 | 第72-74页 |
| ·中国中小企业的特点 | 第74-75页 |
| ·中国中小企业的现状 | 第75-77页 |
| ·中国中小企业的发展趋势 | 第77-78页 |
| ·中国中小企业融资环境 | 第78-87页 |
| ·中国中小企业融资现状 | 第78-85页 |
| ·中国中小企业融资特点 | 第85-87页 |
| ·中国中小企业信用现状及对策 | 第87-101页 |
| ·商业信用的主要特征 | 第88-89页 |
| ·国内外商业信用制度建设比较 | 第89-92页 |
| ·中国中小企业信用现状分析 | 第92-94页 |
| ·防范中小企业信用风险的方法与对策 | 第94-101页 |
| 第五章 商业银行对中小企业授信业务风险分析 | 第101-115页 |
| ·商业银行授信业务概述 | 第101-104页 |
| ·授信业务的概念 | 第101-102页 |
| ·授信业务的分类 | 第102-103页 |
| ·授信业务各环节的相互关系 | 第103-104页 |
| ·商业银行对中小企业授信业务风险管理 | 第104-107页 |
| ·中小企业的风险特征 | 第104-106页 |
| ·中小企业信用与银行经营管理的博弈分析 | 第106-107页 |
| ·商业银行对中小企业授信业务的风险评估 | 第107-110页 |
| ·商业银行对中小企业授信业务的内部风险评估指标 | 第108-109页 |
| ·商业银行对中小企业授信业务的外部风险评估指标 | 第109-110页 |
| ·商业银行对中小企业授信业务风险管理的传统方法 | 第110-115页 |
| ·信用评级 | 第110-111页 |
| ·授信客户准入 | 第111页 |
| ·授信评审 | 第111-112页 |
| ·授信五级分类（授信资产风险分类） | 第112-113页 |
| ·授后检查（授后管理） | 第113页 |
| ·风险管理的授信预警 | 第113-115页 |
| 第六章 商业银行内部信用评级系统的经济计量模型实证检验 | 第115-128页 |
| ·某银行客户信用评级系统简介 | 第116-118页 |
| ·排序多元离散选择模型简介 | 第118-120页 |
| ·利用排序模型检验客户信用评级系统 | 第120-125页 |
| ·排序模型的预测 | 第125-128页 |
| 第七章 授信风险限额的经济计量模型检验 | 第128-141页 |
| ·授信额度概述 | 第128-130页 |
| ·统一授信体制下的限额管理 | 第128-129页 |
| ·授信额度 | 第129-130页 |
| ·授信额度的经济计量模型检验 | 第130-141页 |
| ·检验授信风险限额的意义 | 第130-131页 |
| ·授信风险限额模型设计和变量选择 | 第131-133页 |
| ·授信风险限额模型估计结果和分析 | 第133-136页 |
| ·授信风险限额样本的总体评估 | 第136-139页 |
| ·关注授信风险限额中的异常样本 | 第139页 |
| ·本章结论 | 第139-141页 |
| 第八章 授信风险限额的人工神经网络模型检验 | 第141-153页 |
| ·人工神经网络简介 | 第141-143页 |
| ·授信风险限额的模型检验 | 第143-151页 |
| ·五个变量的人工神经网络模型 | 第144-147页 |
| ·十个变量经济计量模型 | 第147-149页 |
| ·十个变量人工神经网络模型 | 第149-151页 |
| ·经济计量模型检验和人工神经网络模型检验给出的启示 | 第151-153页 |
| 第九章 总结与展望 | 第153-163页 |
| ·主要研究工作总结 | 第153-155页 |
| ·与授信业务紧密相连的几个问题 | 第155-161页 |
| ·操作风险中的依法合规问题 | 第155-157页 |
| ·授信业务中的反欺诈问题 | 第157-159页 |
| ·授后管理中的资产保全 | 第159-161页 |
| ·研究工作前瞻 | 第161-163页 |
| 附表一：第七章授信风险限额的全部样本的相对误差（%） | 第163-165页 |
| 附表二：经归一处理后的五个变量人工神经网络数据 | 第165-174页 |
| 附表三：经归一处理后十个变量人工神经网络中增加的五个变量数据 | 第174-183页 |
| 参考文献 | 第183-195页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第195页 |
| 博士学习期间参与研究的课题 | 第195-196页 |
| 致谢 | 第196-197页 |
