市场微观结构理论视角下的中国股市波动特征研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-28页 |
| ·问题的提出与研究意义 | 第13-14页 |
| ·有关波动性的市场微观结构理论的研究 | 第14-21页 |
| ·市场微观结构视角下的证券价格形成与发现研究 | 第14-16页 |
| ·市场微观结构视角下的证券价格波动及其成因的研究 | 第16-20页 |
| ·市场微观结构视角下的证券价格波动特征的研究 | 第20-21页 |
| ·有关波动性衡量方法的研究 | 第21-28页 |
| ·恒定波动率模型 | 第21-22页 |
| ·ARCH 类模型 | 第22-26页 |
| ·高频数据模型 | 第26页 |
| ·其它模型 | 第26-28页 |
| 第2章 中国股市收益率的基本统计特征 | 第28-40页 |
| ·基本统计量 | 第28-31页 |
| ·独立性及相关性分析 | 第31-34页 |
| ·正态性检验 | 第34-35页 |
| ·厚尾性检验 | 第35-36页 |
| ·平稳性检验 | 第36-38页 |
| ·ARCH 效应分析 | 第38-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 第3章 中国股票市场波动性的长记忆特征研究 | 第40-46页 |
| ·模型分析 | 第40-43页 |
| ·样本及其统计特征 | 第43页 |
| ·波动性的长记忆特征研究 | 第43-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 第4章 中国股票市场价格波动的非对称性研究 | 第46-53页 |
| ·模型分析 | 第47-49页 |
| ·样本来源及其统计特征 | 第49-50页 |
| ·实证结果 | 第50-51页 |
| ·小结 | 第51-53页 |
| 第5章 交易量对价格波动解释能力的国际比较研究 | 第53-61页 |
| ·研究方法 | 第54-55页 |
| ·样本来源及其统计特征 | 第55-56页 |
| ·实证研究 | 第56-60页 |
| ·交易量序列的预处理过程 | 第56-57页 |
| ·非预期交易量对价格波动的解释能力 | 第57-60页 |
| ·小节 | 第60-61页 |
| 第6章 机构投资者对中国股市波动性影响的实证研究 | 第61-69页 |
| ·样本及其统计特征 | 第62-63页 |
| ·实证方法 | 第63-64页 |
| ·实证结果及其分析 | 第64-68页 |
| ·样本的ADF 检验与ARCH 效应检验 | 第64-65页 |
| ·基于GARCH（1.1）模型的实证检验 | 第65-66页 |
| ·基于EGARCH（1.1）模型的实证检验 | 第66-68页 |
| ·小节 | 第68-69页 |
| 结论 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-85页 |
| 附录A （攻读学位期间所发表的学术论文目录） | 第85-86页 |
| 致谢 | 第86页 |
