实物期权方法与风险投资项目价值评估
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·问题的提出与背景 | 第8-9页 |
| ·研究方向及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·本文的主要内容与安排 | 第14-15页 |
| 2 实物期权理论介绍与数学基础 | 第15-24页 |
| ·实物期权理论介绍 | 第15-20页 |
| ·期权的思想和方法 | 第15页 |
| ·实物期权的基本概念 | 第15-17页 |
| ·实物期权的基本类型 | 第17-18页 |
| ·实物期权与金融期权的关系 | 第18-20页 |
| ·数学基础 | 第20-24页 |
| ·模拟资产价值运动的随机过程 | 第20-21页 |
| ·Ito 引理 | 第21-23页 |
| ·实物期权的评价方法 | 第23-24页 |
| 3 基于几何布朗运动的定价模型 | 第24-31页 |
| ·引言 | 第24页 |
| ·模型的建立与求解 | 第24-28页 |
| ·参数分析 | 第28-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 4 基于混合过程的定价模型 | 第31-37页 |
| ·引言 | 第31页 |
| ·标的资产价格行为模式 | 第31-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 5 多阶段期权定价模型 | 第37-46页 |
| ·引言 | 第37页 |
| ·模型的建立 | 第37-41页 |
| ·复合期权模型假设 | 第37-39页 |
| ·复合期权标的资产分析 | 第39-40页 |
| ·风险项目复合期权定价模型 | 第40-41页 |
| ·案例分析 | 第41-42页 |
| ·敏感性分析 | 第42-44页 |
| ·小结 | 第44-46页 |
| 6 小结与展望 | 第46-48页 |
| ·本文小结 | 第46页 |
| ·实物期权的发展展望 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 攻读硕士期间发表的论文 | 第52页 |
