| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-11页 |
| ·选题背景及意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究综述 | 第8-9页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第9页 |
| ·论文结构 | 第9-10页 |
| ·论文的创新点与不足 | 第10-11页 |
| 第2章 VAR体系概述 | 第11-23页 |
| ·金融市场风险 | 第11-17页 |
| ·金融市场风险概念 | 第11-12页 |
| ·金融市场风险分类 | 第12-13页 |
| ·传统金融市场风险管理技术 | 第13-17页 |
| ·VAR金融风险管理技术 | 第17-23页 |
| ·一般分布中的VAR模型 | 第17-19页 |
| ·VAR模型的运算方法 | 第19-21页 |
| ·VAR方法的优缺点 | 第21-23页 |
| 第3章 我国金融市场风险管理现状和引入VAR的必要性 | 第23-33页 |
| ·我国金融市场风险管理的现状 | 第23-29页 |
| ·我国面临的主要金融市场风险 | 第23-25页 |
| ·现阶段我国金融市场风险管理 | 第25-28页 |
| ·我国金融市场风险管理的不足 | 第28-29页 |
| ·VAR方法引入我国的必要性 | 第29-33页 |
| ·利率市场化进程的需要 | 第29页 |
| ·汇率机制改革的需要 | 第29-30页 |
| ·衍生金融工具发展的需要 | 第30-31页 |
| ·我国经济转轨的需要 | 第31-32页 |
| ·我国金融机构、企业跨国经营的需要 | 第32-33页 |
| 第4章 构建以VAR为核心的我国金融市场风险管理体系 | 第33-51页 |
| ·VAR在我国金融市场风险管理中的制度可行性分析 | 第33-39页 |
| ·VAR的使用可以极大的降低交易费用 | 第33-34页 |
| ·VAR的使用符合制度变迁规律 | 第34-36页 |
| ·已具备制度变迁的条件 | 第36-37页 |
| ·VAR体系的现实可行性 | 第37-39页 |
| ·我国建立 VAR体系的制度安排层次 | 第39-41页 |
| ·我国建立 VAR体系的制度变迁步骤 | 第41-43页 |
| ·VAR制度变迁的路径依赖 | 第43-44页 |
| ·我国应用 VAR应注意的问题 | 第44-46页 |
| ·数据问题 | 第44-45页 |
| ·过度投机和市场操纵问题 | 第45页 |
| ·肥尾问题 | 第45-46页 |
| ·VAR制度变迁的时滞问题 | 第46页 |
| ·以 VAR为核心的我国金融市场风险管理思路 | 第46-51页 |
| ·金融市场风险管理的组织系统 | 第46-47页 |
| ·金融市场风险管理的功能系统 | 第47-49页 |
| ·VAR的信息系统建设 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 读研期间研究成果 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55页 |