我国寿险业利率风险管理研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国外的研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内的研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文的研究内容和研究思路 | 第12-13页 |
| ·本文的主要工作及创新点 | 第13-14页 |
| 2 寿险业利率风险与寿险产品定价分析 | 第14-22页 |
| ·寿险业利率风险的基本概念 | 第14-15页 |
| ·利率、利率市场化和寿险经营的关系 | 第14-15页 |
| ·寿险业利率风险的含义和特征 | 第15页 |
| ·寿险产品的定价机制 | 第15-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 3 寿险业利率风险的影响分析 | 第22-33页 |
| ·利率变动对寿险公司经营的影响 | 第22-26页 |
| ·对定价的影响 | 第22-23页 |
| ·对负债的影响 | 第23-24页 |
| ·对公司收益的影响 | 第24-26页 |
| ·寿险公司利率风险的实证分析及其情景测试 | 第26-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 4 寿险业利率风险的度量 | 第33-40页 |
| ·资产－负债缺口分析 | 第33-34页 |
| ·持续期模型分析 | 第34-36页 |
| ·险值理论及其应用 | 第36-38页 |
| ·久期与险值理论的联系 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 5 寿险业利率风险管理对策思路 | 第40-51页 |
| ·产品创新管理 | 第40-42页 |
| ·持续期缺口管理 | 第42-43页 |
| ·金融衍生工具管理 | 第43-49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 6 结论 | 第51-53页 |
| ·本文的主要结论 | 第51-52页 |
| ·进一步的研究方向 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附录 | 第56-57页 |
| 独创性声明 | 第57页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第57页 |
